앞당겨진 바젤Ⅲ 도입 시점···은행권 기업대출 확대 ‘고민’

JB금융 필두로 내년까지 대부분 은행 개편안 도입

일각서 단기적 기업대출 증대 효과 기대 난망 지적

中企 대출 증가 인한 여신리스크 관리 부담도 과제

기업 대상 대출에 대한 은행들의 자본 부담을 낮춰주는 내용을 담고 있는 ‘바젤Ⅲ 신용리스크 개편안’이 당초 계획보다 조기 도입되면서 은행들의 대출 여력이 탄탄해질 것으로 전망되고 있다. 그러나 일각에서는 단기적 효과는 기대하기 어렵다는 해석도 등장하고 있다.

금융위원회와 금융감독원은 19개 국내은행 중 15개 은행과 8개 은행계 금융지주회사가 바젤Ⅲ 신용리스크 개편안의 조기 시행을 신청해 지난 26일 금감원이 이를 승인했다고 28일 밝혔다.

이에 따라 이달 말 JB금융지주와 전북은행, 광주은행이 가장 먼저 바젤Ⅲ 개편안을 도입하고 오는 9월 말에는 신한금융지주, KB금융지주, 우리금융지주, 농협금융지주, BNK금융지주, DGB금융지주와 이들 지주사의 자회사 은행들, 수협은행 등이 뒤따라 제도를 도입한다.

또 산업은행과 기업은행은 오는 12월 말 개편안을 적용하고 하나금융지주와 하나은행은 내년 3월에 제도 도입에 나서며 수출입은행은 내년 6월에 제도 조기 도입의 막차를 탄다.

이번 바젤Ⅲ 개편안의 핵심은 중소기업 대출 위험 가중치와 일부 기업대출에 대한 부도 손실률을 하향하는 내용 등이다.

내부등급법을 사용하는 은행의 경우 기업대출 중 무담보대출과 부동산담보대출이 부도났을 때 손실률을 각각 45%에서 40%, 35%에서 20%로 하향 조정하고 신용등급이 없는 중소기업에 대한 대출 위험가중치는 100%에서 85%로 조정했다.

제도 조기 도입의 영향으로 중소기업 대출에 대한 자본 부담이 줄어들게 돼 자금 조달이 필요한 중소기업에 대한 대출이 원활해질 것으로 기대되고 있다.

자본 부담이 줄면서 금융지주회사들과 은행의 BIS자기자본비율도 오를 것으로 추정되고 있다. 금융당국이 위험가중자산 기준 가중 평균을 고려해 BIS비율을 자체 추정한 결과 은행은 평균 1.91%포인트, 지주회사는 평균 1.11%포인트 오른 것으로 나타났다.

그러나 시장 일각에서는 우려의 목소리도 서서히 나오고 있다. 첫 번째 우려는 일단 단기적으로 기업대출의 공급이 활발해지는 것은 어렵다는 지적이다.

금융당국은 제도 조기 도입 소식을 전하며 “신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 피해기업을 위한 실물지원이 강화될 것”이라고 기대했지만 시장 안팎에서는 실제 대출 증대 효과를 내기까지는 시간이 필요할 것으로 내다보고 있다.

이달 말부터 바젤Ⅲ 개편안을 적용하는 곳은 호남지역을 핵심 영업구역으로 두고 있는 JB금융지주와 JB금융 계열 은행인 전북은행과 광주은행 뿐이다. 호남 이외의 지역에서는 기존의 신용위험평가 기준을 적용하기 때문에 새로운 효과를 보기 어렵다는 지적이 있다.

특히 서울에 본점을 둔 전국 규모 5대 금융지주 중 내년 3월 제도 도입을 예고한 하나금융을 빼면 모두 오는 9월 말부터 새로운 제도를 도입하기로 한 만큼 실질적으로 기업대출 확대 효과가 나타나기까지는 앞으로 3개월 정도는 더 기다려야 할 것으로 보인다.

이번 제도 조기 도입으로 은행의 경영 부담이 장기적으로 커질 수 있다는 점도 우려되고 있다. 단기적으로는 자본을 쌓아야 하는 부담이 줄어들겠지만 기업대출이 무작정 늘어난다면 은행 입장에서는 여신 리스크를 걱정해야 하기 때문이다.

특히 최근 가계대출 증가로 부실 대출 우려가 높아진 상황에서 가계대출보다 부실 리스크 확률이 더 높은 중소기업 대출이 늘어난다면 은행 경영의 안정성에도 흠이 생길 수 있다는 것이 시장 안팎의 우려다.

한 은행의 관계자는 “은행권의 요청으로 바젤Ⅲ 개편안을 조기에 도입했지만 장단점이 동시에 존재한다”면서 “특히 코로나19의 여파가 얼마나 더 오래 갈지 모르는 만큼 중소기업은 물론 대기업 대출이 늘어난다면 장기적 안정성도 걱정해봐야 할 문제”라고 분석했다.