금감원, 외환파생상품에 ‘통화스왑’ 포함···거래한도 산정기준도 변경

자료 = 금융감독원 제공

내년부터 외환파생상품 거래한도 산정 기준이 합리적으로 변경되고 상품의 범위도 통화스왑을 포함하는 방향으로 확대된다.

금융감독원은 ‘외환파생상품거래 리스크 관리기준’에 대한 이행 상황을 점검한 결과 일부 제도상의 보완 필요성이 있어 이에 대한 개선 방안을 마련했다고 14일 밝혔다.

이번 방안은 규제개혁위원회 규제 심사 및 금융위원회 등 관련 정부부처와의 협의를 거쳐 내년 1월1일부터 시행할 예정이다.

개정안은 외환파생상품 거래한도 산정 기준을 현행 ‘거래 시점의 만기미도래분’에서 ‘한도부여 기간중 신규거래 합산’으로 변경했다.

외환파생상품 거래한도의 산정기준을 합리적으로 변경함으로써 기업 등의 과도한 환헤지 가능성을 원천적으로 차단한다는 방침이다. 기존에는 외환파생상품 거래한도가 ‘만기미도래분’만으로 산정돼 오버헤지 가능성이 있어 왔다.

개정안은 또 통화선도, 통화옵션 및 외환스왑으로 정해진 기존 외환파생상품의 범위에 신규로 ‘통화스왑(CRS)’을 포함했다.

다양한 헤지거래 수단을 반영해 외환파생상품의 범위를 확대함으로써 은행의 기업투자자에 대한 거래 상대방 리스크 관리 실효성이 획기적으로 제고될 것으로 기대되고 있다.

금감원은 올해 말까지 ‘관리기준’의 업무처리절차인 ‘외환파생상품거래 리스크관리 가이드라인’에 이번 개선 내용을 반영한다는 방침이다.

이어 향후 개선 사항에 대한 은행 등의 내규 반영 및 전산시스템 보완 여부 등 이행 상황을 면밀히 모니터링하는 등 제도의 실효성 제고를 위한 감독 노력을 지속키로 했다.


최원영 기자 lucas201@