3분기 국내은행 BIS 비율 하락···금리·환율 상승 영향

사진=금융감독원 제공

올 3분기 국내은행의 국제결제은행(BIS) 기준 자본비율이 전분기 대비 하락했다. 이는 지속된 금리 인상과 환율 상승에 따른 영향이다.

6일 금융감독원이 발표한 '9월말 은행지주회사 및 은행 BIS 기준 자본비율 현황(잠정)'에 따르면 3분기 기준 국내 은행의 총자본비율은 14.84%였다. 이는 전분기 대비 0.46%포인트(p) 하락한 수준이다.

보통주자본비율은 12.26%, 기본자본비율은 12.51%로 각각 전분기 대비 0.45%p, 0.44%p 떨어졌다.

단순기본자본비율은 총위험노출액 증가율이 기본자본 증가율을 상회하면서 전분기 대비 0.15%p 하락했다.

순이익 시현·증자 등에도 불구하고 금리상승에 따른 채권평가손실로 인해 자본 증가폭은 제한된 반면 기업대출 증가, 환율상승 등으로 위험가중자산이 크게 증가하면서 자산증가율이 자본 증가율을 상회하면서 자본비율이 하락했다.

금감원은 "국내은행의 자본비율 하락은 금리상승이 지속되는 데다, 3분기중 환율 상승으로 위험가중자산이 큰 폭 증가한 데 주로 기인한다"며 "다만 현재까지 국내은행의 자본비율은 규제비율을 상회하는 등 양호한 수준을 유지하고 있다"고 설명했다.

실제 3년 만기 국고채 금리는 올 6월 말 3.55%에서 올 9월 말 4.19%로 올랐다. 같은 기간 원·달러 환율은 1298.4원에서 1430.2원을 기록했다.

금감원은 "대내외 경제 충격에도 은행이 건전성을 유지해 본연의 역할을 충실히 수행할 수 있도록 손실흡수능력 확충을 유도할 예정"이라며 "이를 위해 국내은행의 자본비율 현황에 대한 모니터링을 한층 강화하고, 자본비율이 취약한 은행에 대해서는 자본적정성 제고를 지도할 계획"이라고 밝혔다.