"삼성·한화·교보 자본비율 급락에...금감원 "자본 3조7천억 더 쌓아라" 경고

금감원 15일 6개 금융복합기업 건전성 진단 공개

자본적정성비율 186.5%···전년比 24%포인트 하락

보험·증권사 매도가능증권 평가이익 감소한 영향

그래픽=이찬희 기자 dl1740310@

금융감독원 조사 결과 국내 금융복합기업들의 건전성이 당국 기준에 미치지 못하는 것으로 나타났다. 삼성·한화·교보·미래에셋·현대차·DB 등 6개 금융복합기업집단은 모두 지난해 말 기준 자본적성비율이 전년 대비 하락했다. 이를 근거로 금감원은 이들에게 3조7000억원 규모의 자본을 더 쌓으라고 주문했다.

금감원에 따르면 지난해 말 6개 금융복합기업집단 자본적정성 비율이 186.5%로 전년(226.4%) 대비 32.2%포인트 하락한 것으로 나타났다. 자기자본 역시 동 기간 116조7000억원으로 전년(133조4000억원)보다 16조7000억원 감소했다.

금융복합기업집단 제도는 금융사를 2개 이상 운영하면서 자산 규모 5조원이 넘는 기업집단을 감독 대상으로 지정해 대표 금융사를 중심으로 위험관리 체계를 구축하고 건전성을 관리하는 내용이 핵심이다.

그룹별로는 삼성이 230%로 가장 높았고 교보가 174.5%로 2위를 기록했다. 그 뒤를 DB(165.9%), 현대차(162.6%), 한화(148.8%), 미래에셋(146.8%)이 이었다. 금감원에 따르면 삼성그룹은 51.8%포인트, 교보그룹은 83.7%포인트씩 1년 새 대폭 하락했다. DB, 현대차, 한화, 미래에셋 역시 각각 33.2%포인트, 13.2%포인트, 34.1%포인트, 7.7%포인트씩 하락했다.

이들 금융복합기업은 자본적정성 규제비율인 100%를 모두 상회하는 수준의 자본을 보유한 것으로 나타났다. 문제는 전 금융복합기업의 자본적정성비율이 전년 대비 고꾸라졌다는 대목이다. 금감원은 금리상승 등으로 비율이 전년 대비 모두 하락한 것을 근거로 향후 금융시장 변동성 확대 등 잠재 위험에 대피해야 한다고 판단했다.

이에 따라 금감원은 금융복합기업 통합 필요자본을 2021년 말 58조9000억원에서 지난해 말 62조6000억원으로 상향 조정했다. 6개 금융복합기업에 3조7000억원의 자본을 충당하라고 지시한 셈이다.

자본 감소는 지난해 급격히 오른 금리와 주식 가치 하락에 따른 주요 보험·금융투자회사의 매도가능증권 평가이익이 감소한 영향이다.

실제 지난해 한화생명, NH농협생명 등 대형 생명 보험사들의 건전성 비율은 대폭 떨어졌다. 앞서 다수의 보험사는 저금리 기조가 계속 이어질 것으로 판단하고 만기 보유채권을 매도 가능 채권으로 대거 전환했다. 그러나 예상치 못하게 기준금리가 가파르게 인상되면서 보험사들이 보유한 매도 가능 채권 평가 손실이 발생한 탓이다.

금리가 낮을 때는 채권 가치가 오르기 때문에 매도가능증권이 많을수록 채권 평가익은 늘어난다. 반면 금리 상승기에는 새로 발행하는 채권수익률이 높아지기 때문에 기존에 보유한 채권 가치는 떨어진다.

보험사뿐 아니라 국내 증권사도 손실을 피하지 못했다. 지난해 주식시장 침체와 금리 상승으로 인한 자금경색 등 악재로 순이익이 급감한 것이다. 금융투자협회 공시시스템에 따르면 지난해 말 결산법인 53개 증권사의 누적 순이익(별도기준)은 4조3498억원으로 전년(8조9084억원) 대비 51.2% 급감했다.

금감원은 "6개 금융복합기업집단의 자본적정성 비율은 규제비율(100%)을 상회하는 등 안정적인 수준을 유지하고 있다"며 "금리 상승 등으로 자본적정성 비율이 전년 대비 하락해 금융시장 변동성 확대 등 잠재 위험에 대비할 필요가 있다"고 말했다.

금감원은 또 "금융복합기업집단별 건전성 상황과 IFRS17·K-ICS 도입 등에 따른 영향을 점검할 계획"이라고 덧붙였다.