국내 10년물 금리 4% 넘어···고금리 장기화 전망 영향

고금리 장기화 우려가 높아지면서 국내 채권 금리가 지난달 크게 상승한 것으로 나타났다.

10일 금융투자협회가 발표한 '2023년 9월 장외채권시장 동향'에 따르면 9월 3년물 국고채 금리는 3.884%로 지난달 말보다 17.3bp 상승했다. 5년물 금리는 19.2bp 상승한 3.942%, 10년물 금리는 20.9bp 상승한 4.030%를 기록했다.

금리 상승에는 유가 상승에 따른 인플레이션 우려, 미 연준의 통화정책 기조상 고금리가 장기화될 것이라는 전망 등이 영향을 미쳤다.

월초 우리나라 8월 CPI 상승률(3.4%)이 전월대비 상승세를 보이고, 사우디아라비아의 원유 감산에 따른 유가 급등 영향과 일본은행 총재의 마이너스금리 해제 언급의 영향으로 금리는 큰 폭 상승했다.

중순 이후 20일 FOMC에서 예상대로 5.25∼5.50%로 금리가 동결됐으나 미 연준위원들의 향후 금리전망(점도표)이 상향된 것으로 발표되어, 통화긴축기조가 장기간 지속될 것에 대한 우려가 증가되며 금리가 상승했다.

9월 채권 발행규모는 국채, 특수채, 통안증권 등이 감소하면서 전월(82.6조원)에서 6.8조원 감소한 75.8조원을 기록했다. 발행잔액은 국채, 회사채, ABS 등의 순발행이 3.9조원 감소하면서 2715.1조원을 기록했다.

회사채 발행은 금리 상승 및 선제적 자금조달 수요 등으로 전월 대비 4.1조원 증가한 8.1조원 기록, 크레딧 스프레드는 소폭 확대됐다.

ESG 채권은 공공 기관들의 발행 수요가 지속된 가운데 9월 동안 전월대비 0.08조원 증가한 6.9조원이 발행됐다.

회사채 수요예측 금액은 총 32건 2.6조원으로 전년 동월(1.7조원)대비 0.8조원 가량 증가했다. 수요예측 전체 참여금액은 9.3조원으로 전년동월(2.7조원)대비 6.6조원 증가했다.

장외 채권거래량은 채권금리 상승 및 영업일수 감소 영향 등으로 전월대비 17.5조원 감소한 344.4조원을 기록했으며, 일평균 거래량은 전월대비 1.7조원 증가한 18.1조원을 기록했다.

개인은 국채, 은행채, 기타금융채(여전채), 회사채 등에 대한 투자수요를 나타내며 2.7조원을 순매수했다. 외국인은 재정거래 유인이 유지된 영향 등으로 국채 5.6조원, 통안증권 1.2조원 등 총 8.3조원 순매수했다.

국내 채권보유 잔고는 전월 말(242.6조원)대비 0.2조원 감소해 242.4조원을 기록했다.