우리·하나은행 DLF, 주요 금리 반등에 ‘수익구간’ 진입

우리은행, 12일 만기 DLF 수익률 ‘2.2%’

금리 수준 유지 시 19일분도 ‘2.3% 기대

KEB하나은행도 잔액 43.29% ‘정상구간’

윤석헌 “제재·분쟁조정 방침 변화 없어”

그래픽=박혜수 기자

대규모 손실을 불러온 ‘금리연계형 파생결합상품(DLF)’이 주요 금리 상승에 차츰 수익구간으로 진입하고 있다. 하지만 금융당국은 이와 별개로 금융회사에 대한 제재를 추진한다는 방침이다.

11일 금융권에 따르면 오는 12일 만기가 돌아오는 우리은행 독일 국채 금리 연계 DLF(잔액 113억원)의 수익률이 2.2%로 최종 확정됐다. 우리은행의 DLF 중 수익을 낸 것은 이번이 처음이다.

우리은행의 DLF는 ‘독일 국채 10년물 금리’와 연동됐다. 평가일 기준 독일 국채 금리가 행사가격 이하로 떨어지지 않으면 약 4%의 수익이 나는 구조를 띤다. 반면 금리가 –0.3% 이하면 원금의 20%, -0.4% 이하는 40%, -0.5% 이하 60%, -0.6% 이하는 80% 등의 손실이 발생하며 –0.7%를 하회하면 원금을 모두 잃을 수도 있다.

이 가운데 지난 8일 독일 국채 10년물 금리가 -0.284%로 배리어인 -0.30%보다 높아 이익을 남기게 됐다.

또한 오는 19일 만기가 돌아오는 192억원어치 DLF도 평가일(14·15일)까지 지금의 금리 수준이 유지된다면 2.3%의 수익률을 기록할 것으로 예상된다.

아울러 내년 상반기 만기가 도래하는 우리은행의 ‘영미 이자율 스와프(CMS)’ 연계 DLF도 전 상품이 수익 구간에 진입한 상태다. 따라서 총 판매액 1230억원 중 약 305억원에 대해선 원금을 건지는 것은 물론 수익을 낼 수도 있다.

KEB하나은행의 DLF도 전환점을 맞았다. 지난 7일 기준 미 달러 CMS 5년물 금리가 1.707%, 영국 파운드 CMS 7년물 금리가 0.916%로 상승하면서다. 이에 따라 20일 만기도래하는 상품(약 45억원)은 3.5%의 수익률을 올릴 것으로 기대된다.

실제 KEB하나은행이 판매한 DLF 상품은 지난 8일 기준 잔액 2998억원 중 43.29%인 1298억원이 정상구간에 진입한 것으로 파악됐다. 나머지 56.7%의 수익률은 –44%인데 이들 역시 수익 구간에 진입할 것이란 관측이 제기된다.

이 같은 회복세는 글로벌 불확실성이 어느 정도 해소된 따른 것으로 풀이된다. 미·중 무역분쟁이 합의 국면으로 접어들고 영국의 유럽연합(EU) 탈퇴 연기로 ‘노딜 브렉시트’ 우려를 덜면서 투자심리도 회복됐다는 분석이 나온다.

다만 금융당국은 수익률과 관계없이 앞서 예고한대로 분쟁조정 절차를 이어가는 것은 물론 금융회사에도 책임을 묻는다는 입장이다.

이날 윤석헌 금감원장은 “DLF의 수익률이 회복되는 것은 다행이나 금융사 제재나 분쟁조정 방침은 달라지지 않는다”고 말했다.

이어 “남은 절차는 분쟁조정과 제재”라면서 “법률 검토와 조정이 필요해 시간이 길어질 수 있고 지난 중간발표처럼 검사 결과를 공개하긴 어렵다”고 덧붙였다.