우리은행, 이자 장사해 번 돈 주식투자로 날렸다

주식파생상품 투자로 962억 손실

은행측 "내부 통제시스템 강화 후 적발"

사고 후 거래 중단···해당 직원 징계 절차

우리은행이 주식파생상품 투자로 약 1000억원의 손실을 입었다. 사진=강민석 기자 [e-mail]

우리은행이 주식파생상품 투자로 약 1000억원의 손실을 입었다. 은행 측은 관련 거래를 전면 중단하는 한편, 인사위원회를 열어 해당 직원에게 책임을 묻는다는 방침이다.

7일 우리은행은 해명자료를 통해 트레이딩부가 ELS상품 관련 파생거래에서 시장가격 변동에 따라 평가손실이 발생한 사실을 인지했다며 이 같이 밝혔다.

우리은행에 따르면 담당 딜러는 평가손실을 만회하기 위해 장기옵션거래 확대를 통한 헤지 전략을 실행에 옮겼으나 금융시장 변동성이 지속되면서 이를 회복하는 데 실패했다.

장외파생상품의 경우 1000개 이상의 데이터를 기반으로 변동성을 산출하는데, 그 변수가 시장 변화를 충분히 반영하지 못해 평가액과 시장가액 사이에 괴리가 발생했다는 게 은행 측 주장이다.

우리은행은 6월 자체적으로 내부통제 시스템을 가동했고 그 과정에서 이러한 괴리 발생 가능성을 파악한 뒤 입력 변수에 대한 재검증 절차를 거쳤다. 또 입력 변수를 재산출해 가격을 시장가치에 부합하는 수준으로 재평가했다.

이어 962억원의 평가손실을 확정하고 2023년 6월말 결산에 반영했다.

동시에 우리은행은 7월 이후 청산 목적의 헤지 외 주식파생상품 거래를 전면 중단하고 변동성 산출 관련 팀·부서 단위 복수 검증을 강화했다. 파생상품 관련 리스크관리 전문 인력 채용도 준비 중이다.

우리은행 관계자는 "경영진이 이번 손실을 은폐하지 않았고, 이번 손실로 소비자에게 어떠한 피해도 없을 것"이라며 "7월부터 9월까지 면밀한 자체검사를 실시해 제도를 개선했으며, 관련 직원에 대한 징계를 위해 8일 인사협의회를 실시할 예정"이라고 말했다.