신한銀, 은행권 최초 저신용자 대상 신용평가모형 구축

6월 마련된 ‘저신용자 대상 은행 신용평가모형 개선 추진방안’에 따른 금감원 지도결과

국민·하나·SC·농협銀, 올해 말까지 완료할 예정
외환·광주·경남銀, 별도모형 대신 여신승인·금리체계 개선키로
씨티·수협·대구·부산·제주·전북銀, 내부등급법 아닌 ‘표준방법’ 따르기로

신한은행이 국내은행 가운데 가장 먼저 저신용자를 대상으로 한 별도의 신용평가모형 구축을 완료한 것으로 나타났다.

KB국민은행, 하나은행, SC은행과 농협은행 등 4개 은행은 올해 말까지 별도모형 개발을 마칠 예정인 것으로 알려졌다.

금융감독원은 21일 “저신용자에 대한 은행의 원활한 자금 공급 등을 위해 저신용자 특성을 반영해 은행 신용평가모형을 개선하도록 지도했다”며 이 같이 밝혔다.

금감원에 따르면 우리은행은 지난해 11월, 기업은행은 올해 4월 금감원 지도가 있기 이전에 이미 저신용자의 특성을 일부 반영한 신용평가모형으로 각각 변경했다.

외환·광주·경남은행의 경우에는 별도의 모형을 개발하는 대신 다음 달 말까지 여신승인 및 금리체계를 개선할 예정이다. 이들 3개 은행은 저신용자 대상의 별도 신용평가모형을 개발하기 위한 내부 고객정보가 부족한 은행들인 것으로 전해졌다.

산업은행은 특수은행이라는 특성상 개인대출 취급규모가 미미해 개선 실익이 없었다.

씨티·수협·대구·부산·제주·전북은행 등 6개 은행은 내부등급법이 아닌 표준방법을 사용하고 있다는 것이 금감원의 설명이다.

표준방법은 은행이 자체적으로 구축한 신용평가모형으로 차주의 신용도를 평가하고, 위험가중자산은 규정에서 정하고 있는 위험가중치를 그대로 적용해 산출하는 방식이다. 이에 대해서는 금감원의 승인이 필요 없다.

특히 전북은행은 지난 2011년 8월부터 저신용자의 특성을 일부 반영한 신용평가모형을 활용해오고 있다.

현재 18개 전체 국내은행 중 한국수출입은행을 제외한 17개 은행 가운데 이들 6개 은행을 뺀 나머지 11개 은행들은 모두 내부등급법을 따르고 있다.

내부등급법은 금감원에서 승인한 은행 내부 신용평가모형을 활용해 차주의 신용도를 평가하고 차주의 부도율 등을 추정해 위험가중자산을 산출하는 방식으로, 이에 대해서는 금감원의 승인이 필요하다.

신한은행이 구축한 저신용자 대상 신용평가모형은 지난 2일 금감원으로부터 사용승인을 받았다. 신한은행 관계자는 “은행권 최초로 저신용 고객들을 대상으로 한 신용평가모형인 ‘희망신용등급’을 개발해 서민금융대출 상품 심사에 적용하기 시작했다”고 말했다.

금감원 은행감독국 김성우 바젤전담팀장은 “지난 6월 마련한 ‘저신용자 대상 은행 신용평가모형 개선 추진방안’에 따라 은행별 상황을 반영해 저신용자 대상 신용평가모형을 개선하도록 지도했다”고 강조했다.

금감원은 이 외에도 대출 취급 규모가 적거나 분석 표본이 부족해 별도모형 개발이 어려운 은행들은 저신용자 대상 여신승인 및 금리체계 등을 우선적으로 개선하거나 추후 개선방안을 마련할 계획이다.

이를 위해 신용정보 집적기관인 크레디트 뷰로(CB)사의 서브프라임(SP) 등급을 내부등급에 결합해 승인 및 금리구간을 세분화하는 등 개선 작업이 진행 중에 있다.

박일경 기자 ikpark@