금융리스크 全방위 대응 강화···조기 진단·선제적 감독 나선다

금융시장 핵심리스크 진단·유관기관과의 협조 공고히

잠재 리스크요인에 대한 상시 감시···부동산 PF 집중점검

건전성 악화 선제적 발견···금융사 손실흡수능력 확충 유도

이복현 금융감독원 원장이 지난달 26일 오전 서울 종로구 생명보험교육문화센터에서 열린 금융감독원-보험회사 CEO 간담회에서 모두발언을 하고 있다. 사진=강민석 기자 [e-mail]

금융감독원이 잠재 리스크요인을 조기에 진단해 선제적으로 대응할 수 있도록 전 방위적 대응을 강화한다. 또 금융회사의 손실흡수능력을 확충해 위기 대응 능력을 제고해 금융시스템 안정에 더욱 힘쓴다는 계획이다.

이복현 금융감독원 원장은 이같은 내용을 담은 '2023년 금융감독원 업무계획'을 발표했다. 금감원은 올해 주요 4대 추진전략과 12개 핵심과제를 수립한 가운데 금융시스템 안정을 위한 전방위적 대응을 강화하겠다고 밝혔다.

우선 복합 리스크요인에 대응해 선제적 감독을 강화한다는 방침이다. 미국의 긴축, 중국의 경기둔화 등 글로벌 위험요인의 파급영향 및 부동산‧주식 자산가격 조정 등 금융시장 핵심리스크에 대해 진단을 실시하고 관계기관 간 공조체제를 끈끈히 하겠다는 계획이다.

시장 불확실성 현재화 우려시 원내 비상대응체계를 즉시 가동하고 정부부처 등 관계기관간 정보 공유 및 협업 공조체제도 가동한다. 금감원은 대내외 리스크 상황점검 T/F 회의 및 해외사무소 연계 '24시간 비상대응반'을 운영 중이다.

여기에 유동성 위기가 금융회사 건전성으로 전이될 수 있는 위험요인 등을 감안해 종합적인 시스템리스크 분석체계 마련 등 진단‧분석 인프라를 고도화한다.

잠재 리스크요인에 대한 상시감시도 강화한다. 지난해부터 위험 요인으로 떠오른 부동산발(發) 시장위험 확산에 대비해 금융권역별로 관리되고 있는 부동산 PF 관리체계를 사업장 단위로 통합 관리하는 등 PF사업 리스크 집중 점검에 나선다.

금감원은 부동산PF 부실확대 가능성에 대비하여 대주단의 자율적인 사업 정상화를 유도할 수 있도록 PF대주단 협약 개정을 지원하고 증권사 채무보증의 실질적 리스크요인 파악을 위해 기초자산별(부동산, 비부동산), 유형별(신용공여, 유동성 공유) 현황 등에 대해 분석하기로 했다. 보험회사 특정 부분 리스크 쏠림 등 대체투자 전반의 리스크관리체계, 건전성 관리 및 내부통제 작동 여부 등도 점검한다.

아울러 증권사의 유동성리스크 관리체계를 개편하고 여전사 등의 자금조달 상황을 집중 모니터링하는 한편, 부실우려 기업에 대한 신용위험평가 등을 통해 위험수준별 맞춤형 지원을 추진하기로 했다.

금융회사의 손실흡수능력을 확충하고 리스크관리 강화도 유도한다. 은행권의 미래 경제상황 전망을 반영한 대손충당금 적립 수준을 점검하고 보유자산의 특성 등을 반영한 테마별 스트레스테스트를 확대해 은행권 손실흡수능력 확충을 유도하겠다는 계획이다.

특히 건전성 악화가 우려되는 저축은행·여전사 등을 조기에 발견해 재무구조 개선을 유도하고 다중채무자 여신 등에 대한 충당금 적립률 상향조정토록 한다.

금리 민감도 분석 등을 통해 자본적정성 취약 보험회사를 선별해 선제적인 자본 확충을 유도하고, 시장 변동성 확대 등 잠재위험요인 현실화에 대비한 증권사의 리스크관리 실태를 점검할 예정이다.

이와 함께 금감원은 건전성 감독제도를 글로벌 정합성에 맞춰 효과적인 감독체계를 구축하겠다고 밝혔다. 은행의 경영실태평가를 개선하고 스트레스테스트를 활용한 자본적정성 감독방안을 마련한다.보험의 경우 IFRS17 이후에도 합리적 계약자배당이 실시되도록 신계약자배당제도 도입방안 등을 마련하고 K-ICS 기반 내부모형 승인절차 구축을 추진할 예정이다. 증권사 자기자본규제 개선을 검토하고, 부동산 익스포져의 리스크특성을 반영할 수 있도록 NCR 규제 개선을 추진한다.

가계부채의 안정적인 연착륙 유도에도 나선다. 금감원은 차주단위 DSR 제도의 정착을 위해 은행권 운영현황 및 차주의 소득산정 방식 등을 점검하고 개선방안을 마련하기로 했다. 또 금리인상 및 경기둔화에 따른 가계의 상환능력 악화에 대비하여 업권별·차주별 가계대출 취급현황 및 건전성 모니터링도 강화한다.