금감원 "신한투자증권 1300억원대 손실, 심대한 개인·조직 문제"

함용일 금융감독원 부원장이 31일 오후 서울 여의도 금융감독원에서 열린 자본시장 현안에서 발표를 하고 있다. 사진=강민석 기자 [e-mail]

금융감독원이 신한투자증권이 상장지수펀드(ETF) 유동성공급자(LP) 업무 과정에서 1300억원대 손실을 본 것과 관련한 문제와 원인 파악을 마쳤다. 이 과정에서 금감원은 신한투자증권에 심대한 개인적·조직적 문제가 나타났다고 판단했다.

함용일 금감원 자본시장·회계부문 부원장은 31일 오후 서울 여의도 금감원 본원에서 고려아연 사태를 비롯한 업권 전반의 현안을 다루는 기자간담회를 열었다.

지난 11일 신한투자증권은 ETF LP가 목적에서 벗어난 장내 선물 매매를 진행해 1357억원대 손실이 발생하고, 이를 스와프 거래인 것처럼 허위로 등록했다고 공시했다. 이에 금감원은 신한투자증권은 물론 LP 업무를 취급 중인 다른 증권사들도 전수 조사를 진행해 실태를 파악하고 있다.

금감원은 신한투자증권의 내부 통제 설계와 운영상 문제를 밝히는 것에 초점을 두고 있다. 함 부원장은 "신한투자증권 뿐만 아니라 LP 취급사에 대해서도 다른 사고 없는지 확인하고 있다"며 "검사 결과를 말할 수는 없지만 문제와 원인에 대해서는 파악됐다"고 말했다.

그는 "신한투자증권의 경우 개인이 사고를 쳤고 또 공범도 있기 때문에 개인적 일탈은 당연하다"며 "그것을 미리 견제 못하고, 팀장과 부장이 짜고 쳐서 공모했다면 수직적 통제도 기대할 수 없었을 것"이라고 지적했다.

또 "리스크 또는 컴플라이언스 쪽에서 제어하는 기능이 작동하지 않았다면 수평적으로도 통제가 안 된 것"라며 "어느 회사에 있어서 수직적 통제와 수평적 통제가 동시에 일어난다면 이건 회사의 치명적인 설계 운용상 문제점이라고 봐야 한다"고 강조했다. 이어 "개인적으로나 조직적으로나 모두 심대한 문제"라고 덧붙였다.

이번 사건으로 인해 신한투자증권에는 강한 처벌이 내려길 것으로 예상된다. 함 부원장은 "허위 보고 및 은폐로 개인적 처벌은 굉장히 셀 것"이라며 "조직 운영상의 문제도 크다고 보기 때문에 강한 조치가 있을 수밖에 없다"고 언급했다. 아울러 그는 "과거 LP들의 이런 행태가 간혹 일어나고 검사도 했지만 이번 사안은 엄중하다"고 강조했다.