금융당국, 은행에 경기대응완충자본 부과 검토···손실흡수능력 강화

사진=금융위원회 제공

금융당국이 은행의 손실흡수능력을 높이고자 제도 개선에 착수한다. 실리콘밸리은행(SVB) 등 미국 은행의 파산으로 위기감이 높아진 가운데 그 여파가 국내에도 미칠 수 있는 만큼 대응태세를 구축하겠다는 복안이다.

16일 금융위원회는 전날 김소영 부위원장 주재로 '은행권 경영·영업 관행·제도 개선 실무작업반' 회의를 열고 은행 건전성 제도 정비방향을 논의했다고 밝혔다.

이 자리에서 당국은 은행권이 향후 불확실성에 대비해 충분한 손실흡수능력을 갖추도록 건전성 제도를 정비하겠다고 예고했다.

먼저 당국은 경기대응완충자본(CCyb)을 적극 활용하는 방안을 점검한다. 경기대응완충자본은 신용팽창기 은행에 자본을 0~2.5% 추가로 쌓도록 하고 신용경색 발생 시 자본적립 의무를 완화함으로써 사용할 수 있게 하는 제도다. 우리나라도 2016년 이를 도입했으나, 실제로 활용하진 않았다.

금융위에 따르면 작년 9월말 기준 국내 은행권 보통주 자본비율은 12.26%로 ▲유럽연합(14.74%) ▲영국(15.65%) ▲미국(12.37%) 등 주요 선진국에 미치지 못하는 상황이다. 여기에 배당 확대 움직임으로 자본비율이 더 내려갈 수 있다고 당국은 진단했다.

이에 코로나19 대응과정에서 급증한 여신의 부실화 가능성을 감안해 2~3분기 중 현재 0%인 경기대응완충자본에 추가 적립의무를 부과하는 방안을 고려하고 있다.

또 당국은 경기중립 완충자본 도입도 검토한다. 경기 흐름과 무관하게 예상치 못한 외부 충격에 대비해 상시적으로 자본 완충분을 유지토록 하는 방안을 추진할 계획이다.

아울러 은행별 스트레스테스트 결과에 따라 추가자본 적립 의무를 부과하는 스트레스 완충자본 제도 도입을 추진하고, 스트레스테스트의 신뢰성을 높이도록 제도를 정비한다.

이밖에 당국은 기존에 발표한 특별대손준비금 적립요구권 도입 등에도 만전을 기한다.

김소영 부위원장은 "최근 미국 실리콘밸리은행에 이어 시그니처 은행까지 폐쇄됐지만, 우리 금융시장에 미치는 영향은 제한적"이라면서도 "시장 변동성이 확대될 가능성을 배제할 수 없는 만큼 높은 경각심을 갖고 관계기관과 함께 금융안정 유지에 총력을 다하겠다"고 말했다.

이어 "금융시장 변동성·불확실성 우려가 높아져 금융권의 건전성 제고가 중요한 시점"이라며 "은행권의 손실 흡수능력 제고를 위해 자본 건전성 확충과 대손충당금 적립 관련 제도개선을 적극 추진할 필요가 있다"고 덧붙였다.