10월 금리 큰 폭 상승···美 양호한 경기지표 영향

금융투자협회, '2023년 10월 장외채권시장 동향' 발표

10년물 금리 29.5bp 상승한 4.325% 기록

채권 발행 금액은 전달 대비 7.36조원 감소

지난달 금리가 큰 폭으로 상승 마감했다. 미국의 경기 지표가 양호한 만큼 통화긴축 기조가 계속될 것이라는 예상에서다.

10일 금융투자협회가 발표한 '2023년 10월 장외채권시장 동향'에 따르면 10월 3년물 국고채 금리는 4.085%로 지난달 말보다 20.1bp 상승했다. 5년물 금리는 26.1bp 상승한 4.203%, 10년물 금리는 29.5bp 상승한 4.325%를 기록했다.

금리는 월초 추석연휴 동안 미 채권시장의 금리상승세 영향으로 급등세로 출발했다가 이스라엘-팔레스타인 전쟁 발발에 따른 안전자산 선호로 크게 하락했다. 이후 예상을 상회한 미국 9월 CPI(전년 동월 대비 3.7% 상승) 및 양호한 미국 9월 소매판매 지표의 영향으로 상승 전환했다.

금통위는 지난달 19일 예상대로 금리를 3.50%로 동결했으나 향후 물가경로의 불확실성이 강조되면서 금리동결 장기화 전망이 증가했다. 또 미 주요 투자자의 국채매도포지션 청산 소식과 예상을 상회한 미 9월 주택지표도 금리 상승에 영향을 미쳤다.

10월 채권 발행규모는 68.1조원을 기록했다. 국채, 통안증권, 금융채, 회사채 등이 감소하면서 전월(75.4조원) 대비 7.36조원 감소했다. 발행잔액은 국채, 특수채, 금융채, ABS 등의 순발행이 4.8조원 증가하면서 2719.9조원을 기록했다.

회사채 발행은 금리 상승 영향 등으로 전월 대비 3.4조원 감소한 4.7조원을 기록했다. 크레딧 스프레드는 확대됐다.

10월 ESG 채권발행은 공공 기관들의 발행 수요가 지속된 가운데 전월 대비 1.6조원 감소한 5조3808억원이 발행됐다.

10월 회사채 수요예측 금액은 총 35건, 2조3550억원으로 전년동월(1조6060억원)대비 7490억원 증가했다.

수요예측 전체 참여금액은 9조1014억원으로 전년동월(1조5230억원)대비 7조5784억원 증가했고, 참여율(수요예측 참여금액/수요예측금액)은 386.5%로 전년동월(94.8%)대비 291.7%p 증가했다.

수요예측 미매각은 A등급에서 1건 미매각이 발생해 미매각율(미매각금액/전체 발행금액)은 0.5%를 기록했다.

10월 장외 채권거래량은 채권금리 상승 영향 등으로 전월대비 39.5조원 감소한 304.9조원을 기록했으며, 일평균 거래량은 전월대비 2.1조원 감소한 16.0조원을 기록했다.

10월 동안 개인은 국채, 기타금융채(여전채), 회사채 등에 대한 투자수요를 나타내며 3.0조원 순매수했다. 외국인은 재정거래 유인이 유지된 영향 등으로 국채 3.5조원, 통안증권 0.7조원 등 총 5.1조원 순매수했다.

10월말 기준 CD수익률은 MMF 자금 수요 감소와 금통위의 기준금리 동결 지속 등으로 전월대비 1bp 하락한 3.82%를 기록했다.

QIB채권의 10월 신규 등록은 7건, 2조2507억원을 기록하면서 제도도입(2012년 7월) 이후 총 381개 종목, 약 151.7조원의 QIB채권이 등록됐다.