신한투자證 경영진, 1300억 금융 손실에 '위기 봉착'

ETF LP 운용 과정서 목적 벗어난 장내 선물 매매

사고 발생 2개월 동안 사측 몰라···내부통제 '구멍'

사진 제공 = 신한투자증권

신한투자증권에서 1300억원(추정치) 규모의 금융손실 발생하면서 신한투자증권 경영진들이 책임을 면치 못하게 됐다. 금융투자업계에서는 내부통제 문제와 시장 신뢰 저하 등을 이유로 경영진에게 책임을 묻게 될 것이라는 의견이 지배적이다.

14일 금융투자업계에 따르면 신한투자증권은 지난 11일 공시를 통해 지난 8월2일부터 지난 10일 사이 상장지수펀드(ETF) 유동성공급자(LP)로서 자금을 운용하는 과정에서 LP 목적에서 벗어난 장내선물 매매로 약 1300억원의 손실이 발생했다고 밝혔다. 손실 규모는 추정치로 향후 증가할 가능성도 존재한다.

당시 해당 운용역(수석급)은 손실을 숨기기 위해 외국계 증권사와 스왑거래(미래 특정 시점 특정 기간을 설정해 금융자산이나 상품 등을 서로 교환하는 거래)로 허위 등, 신한투자증권은 내부통제 시스템을 통해 관련 문제를 파악한 즉시 금융감독원에 신고했다는 입장이다.

하지만 시장에선 사고 자체에 의문을 제기하고 있다. 해당 직원이 무리하게 거래를 진행할 필요성이 있었느냐는 것이다. LP업무는 수익창출이 아닌 가격 형성을 유도하는 역할이기 때문이다.

A증권사 관계자는 "개인의 성과급을 바랄 수 있는 영역이 아닌데 어떻게 거래한 것인지 의문이다. 허위로 거래를 등록할 수 있다는 것 자체가 놀랍다"며 "ETF LP 운용으로 손실을 숨긴 것이라고 알고 있는데 실제 어떤 문제가 있었던 것인지 관심들이 높다"고 언급했다.

손실 규모를 고려하면 내부통제 시스템에 문제가 있었을 것이란 의견이다. 내부통제 시스템이 제대로 작동하지 않아 관련 손실을 2개월간 인지하지 못했다는 것이다. B증권사 관계자는 "회사마다 차이는 있겠지만 부서장과 본부장은 물론 백오피스도 존재하는데 장기간 해당 손실을 인지하지 못했다는 것은 시스템의 문제라고 볼 수 있다"고 말했다.

신한투자증권은 해당 사고 수습을 위해 예정됐던 회사채 발행을 중단, 운용사에도 ETF 초기 자금 투자 및 호가 제공을 당분간 중단한다고 통보했다.

C운용사 관계자는 "진상조사가 먼저이다 보니 LP업무를 원활히 수행하지 못할 것"이라며 "신한투자증권이 LP업무를 하지 않는다고 해서 일반투자자들이 피해를 보는 것은 없다"고 말했다.

D증권사 관계자는 "이번 사고는 회사 손실로 잡히고 일반투자자 피해는 없겠지만 LP에 대한 시장의 신뢰 저하는 불가피할 것"이라며 "(회사 입장에선) 부담이 될 수밖에 없다"고 설명했다. 이미 한국주식투자자연합회는 "신한투자증권 자체의 수익을 높이기 위해 행해진 일탈 행위이며 단발성이 아닌 이전에도 유사한 거래에 의한 조직적 또는 암묵적 동의에 의한 불법이 횡행했을 개연성이 크다"며 금감원에 특사경 투입을 요구한 상태다.

금융당국도 신한투자증권 금융사고와 관련해 철저히 진상조사에 나선다는 방침이다. 김병환 금융위원장은 이날 간부 간담회에서 "금융권에서 각종 횡령, 부정 대출 등 금융사고가 지속되고 있어 우려스러운 가운데 최근 신한투자증권에서도 대규모 손실이 발생했다"며 "금융감독원으로 하여금 이번 사고를 철저히 검사·조사토록 하고 결과에 따라 필요한 조치를 취해주길 바란다"고 말했다.

금감원은 금융사고와 관련해 필요한 위규 행위나 불법 행위 원인, 내부통제 적정성 등을 살펴볼 예정이다.

E증권사 관계자는 "금감원 조사 결과가 나와 봐야 알겠지만 최근 우리금융을 비롯해 다수의 금융지주가 내부통제 이슈로 골머리를 앓는 상황이란 점을 고려하면 신한투자증권 경영진도 자유로울 순 없을 것"이라고 말을 아꼈다.