"1500원 시간문제" 속절 없이 오르는 환율···시중은행 외화 유동성 확보 비상

4대銀 외화 LCR 165.09%...3분기 새 16.51%p↓

환율 장중 1470원 넘어...4분기 외화 유동성 '경고음'

최근 원·달러 환율이 상승세 속에 장중 1470원대를 넘는 등 고환율이 지속되고 있다. 이에 주요 은행들을 중심으로 외화 유동성 확보에 대한 우려가 더욱 커지고 있다. 특히 향후 원·달러 환율이 1500원대까지 넘볼 수 있다는 전망도 나오면서 은행들의 부담은 더욱 커질 전망이다.

13일 금융권에 따르면 올 3분기 말 기준 KB국민·신한·하나·우리 등 4대 시중은행의 외화 유동성커버리지비율(LCR)은 평균 165.09%로 집계됐다. 이는 지난해 말(181.6%)과 비교하면 16.51%포인트(p) 하락한 수치다.

각 은행별로 살펴보면 KB국민은행은 지난 9월 말 외화 LCR이 151.15%로 나타났다. 지난해 말 177.50%에 비하면 26.35%p 떨어졌다. 하나은행은 189.29%로 같은 기간 23.37%p 내렸고 우리은행은 37.63%p 하락한 146.68%로 집계됐다. 신한은행은 유일하게 173.22%로 3개 분기 사이 21.19%p 상승했다.

외화 LCR은 은행이 30일간의 순현금유출에 대비해 보유한 고유동성 외화자산의 비율이다. 은행들의 외화 LCR이 올랐다는 것은 외환 위험 발생에 대한 대비 수준이 개선됐다는 뜻으로 해석할 수 있다. 반대로 내렸다는 건 악화됐다는 것을 의미한다.

환율 상승 흐름이 지속되면서 주요 은행들은 외화자산 비율이 흔들리고 있다. 고환율 현상 속에서는 은행의 외화 조달 비용이 오르게 되고 기업과 개인의 외화예금 인출 압력이 커져 외화 LCR이 떨어지게 된다. 또 외화표기 자산의 원화환산액이 커지면서 위험가중자산(RWA)이 늘어날 가능성도 있다.

금융감독원은 은행 외화 LCR을 80% 이상으로 관리하도록 권고하고 있어 아직은 대체로 양호한 편이라는 시각이 크다. 다만 추후 원·달러 환율 급등이 이어져 1500원대를 넘게 되면 은행의 관리 부담은 더욱 커질 수밖에 없다.

서울 외환시장에 따르면 이날 원·달러 환율은 전거래일 대비 3.3원 오른 1469원으로 출발했다. 이후 상승세를 이어가 1470원대에서 거래를 이어가고 있다. 이는 약 7개월 만에 원화 가치가 최저치를 기록한 셈이다. 직전 최고치는 지난 4월 미국발 관세전쟁이 심화하며 기록한 1487.6원이다.

지난해 12월 비상계엄 사태 이후 4월까지 원·달러 환율은 상승세를 이어가다 5월 이후 1300원대로 내려앉으며 다소 안정됐다. 하지만 한·미 관세 협상 등 글로벌 불확실성이 겹치며 9월 다시 1400원대에 진입한 이후 이젠 1500원대를 넘보고 있는 상황이다.

한 시중은행 관계자는 "현재 외화 LCR이 금융당국이 권고한 수준보다 안정적으로 상회하고 있어 위험한 수준은 아니다"라면서도 "환율이 급등하고 있는 만큼 관리상 압박이 커지고 있어 면밀히 모니터링하고 있다"고 밝혔다.

최근 장기간 지속된 미국 연방정부 셧다운 해제가 임박하면서 미국 내 소비 회복 기대감이 올라 달러 강세가 나타나고 있다. 또 엔화 약세와 맞물리면서 원화 약세 압력이 커졌다. 시장에서는 외국인 증시 매도세까지 이어지는 등 현 상황이 지속되면 원·달러 환율이 1500원대까지 상승할 수 있다는 우려가 나오고 있다.

금융권 한 관계자는 "관세 협상 불확실성이 어느 정도 완화됐지만 연간 200억 달러 대미 투자에 대한 우려가 여전해 원화값이 떨어지고 있다"며 "대규모 외화 유출에 대한 경계감이 커지고 기업과 개인의 외화예금 인출 압력이 생겨 원·달러 환율 1400원대가 고착화될 수 있다"고 우려했다.