"시장 변동성 커진다"···금감원, 종투사 리스크 관리 주문

부동산PF 부실 여신 정리 주문기업신용공여 심사 체계 정비해외 투자자산 건전성 점검

(사진=강민석 기자 kms@newsway.co.kr)

금융감독원이 종합금융투자사업자(종투사) 재무·리스크 책임자들과 간담회를 열고 시장 변동성 확대에 대비한 리스크 관리 강화를 주문했다.

17일 금융감독원은 서울 금융투자협회 대회의실에서 종투사 최고재무책임자(CFO)와 최고위험관리책임자(CRO) 간담회를 개최했다고 밝혔다. 간담회에는 서재완 금감원 부원장보와 자본시장감독장, 금융투자검사1국장, 금융투자협회 증권선물본부장, 10개 종투사 CFO·CRO 등이 참석했다.

서재완 부원장보는 최근 중동 정세 영향으로 유가 등 시장 지표 변동성이 확대되는 상황을 언급하며, 수익 추구에 치우친 나머지 리스크 관리가 소홀해지지 않도록 유의해야 한다고 강조했다. 동시에 잠재된 위험 요인을 면밀히 점검하고 선제적으로 대응할 필요가 있다고 밝혔다.

더불어 시장 변동성 확대 국면에 대비해 현실적인 스트레스 테스트를 실시하고, 컨틴전시 플랜이 실제로 작동할 수 있는지 점검할 것을 주문했다. 아울러 주가연계증권(ELS) 마진콜 관련 유동성 리스크 관리 체계 점검 등과 함께 고위험 상품 판매 과정에서 투자자에게 위험을 충분히 설명하도록 내부통제 강화를 당부했다.

유동성 관리 체계 정비도 주요 과제로 제시했다. 발행어음과 종합투자계좌(IMA) 조달 규모가 커지는 상황을 고려해 자금 조달과 운용 간 만기 불일치 위험을 관리할 수 있도록 유동성 관리 체계를 고도화할 필요가 있다고 강조했. 감독 당국 역시 종투사의 유동성 관리 현황을 점검하고 관련 제도 개선을 추진할 계획이라는 설명이다.

기업신용공여 확대에 따른 관리 필요성도 제기했다. 종투사의 기업신용공여 규모가 빠르게 늘고 있는 만큼 이에 상응하는 내부통제 체계와 심사 역량을 갖출 것을 요구했다. 이를 위해 '기업신용공여 관련 모범규준' 마련도 추진할 예정이다.

정리가 지연된 PF 부실 여신에 대해 채권 상각 등을 통해 익스포저를 줄이는 노력을 촉구하고, 부실채권 감축 이행 상황을 현장 점검 등을 통해 관리할 방침도 밝혔다.

해외 투자자산 관리도 강화 대상이다. 글로벌 부동산 경기 회복 지연으로 건전성 악화 가능성이 제기되는 만큼 부실 징후를 조기에 파악하고 예상 손실을 재무제표에 적시에 반영하는 등 관리 체계를 강화해야 한다는 설명이다.

한편 이날 간담회에 참석한 CFO와 CRO들은 과거 리스크 관리 실패 사례를 교훈 삼아 동일한 문제가 반복되지 않도록 대응할 때라는 것을 피력했다.

금감원은 앞으로 종투사를 포함한 증권사의 건전성과 유동성 리스크를 지속적으로 점검하고, 잠재 위험 요인을 관리해 자본시장 변동성 확대와 돌발적인 시장 충격에 대응해 나갈 계획이라고 말했다.