은행권 자본건전성 개선 ‘발등의 불’

BIS·Tier1비율 급속 하락
경기침체·저금리기조로
단기간 실적개선 어려워
이자 이익에만 몰입하는
후진적 영업방식도 문제

사진=금융감독원 제공

경기침체가 길어지고 저금리 기조도 장기화되면서 국내은행의 건전성이 갈수록 나빠지고 있어 이에 대한 금융당국의 대책이 필요하다는 지적이 나오고 있다.
22일 금융감독원에 따르면 지난 6월말 국내은행의 BIS자기자본비율(바젤Ⅱ)은 13.88%로 전분기말(14.00%) 대비 0.12%포인트 하락했다. 기본자본(Tier1)비율도 10.97%로 전분기말(11.00%) 대비 0.03%포인트 떨어졌다.
올해 2분기 18개 국내은행을 다 합쳐도 자기자본은 6000억원 증가하는 데 그친 반면, 위험가중자산은 무려 15조1000억원 늘어났다. 원화대출금도 불과 3개월 만에 21조3000억원 증가했다.
금감원 은행감독국 권창우 건전경영팀장은 “2분기 은행대출이 증가하고 경기민감업종에 속한 일부 대기업의 신용등급 하락으로 위험가중자산이 대폭 증가했다”고 설명했다.
주요 금융지주회사 최대 계열사인 은행의 자본건전성이 악화되면서 지주회사의 건전성도 위협받고 있다. 2분기 중 은행지주회사 원화대출금이 12조7000억원 늘면서 위험가중자산은 큰 폭으로 상승하고 BIS비율과 기본자본비율은 모두 떨어졌다.
실제로 지난 6월말 국내 은행지주회사 BIS비율은 12.95%로 전분기(13.11%) 대비 0.16%포인트 하락해 2분기 연속 감소추세를 보였다. 기본자본비율도 10.36%로 전분기(10.49%) 대비 0.13%포인트 하락했다.
특히 하나금융지주의 BIS비율은 10.85%를 기록했다. 농협금융지주도 10.58%로 은행지주사 가운데 상대적으로 낮았다. 이 기간 하나지주는 가계·기업 대출이 2조8000억원 늘어 위험가중자산이 증가하고 BIS비율도 0.23%포인트 떨어졌다.
농협지주 BIS비율 역시 석 달 사이에 0.83%포인트나 떨어져 가장 많이 하락했다. 농협지주는 후순위채 자본미인정금액이 4000억원, 고정이하여신 대손충당금은 3000억원 각각 증가해 자기자본이 감소한 것으로 나타났다.
이들 지주 외에도 KDB산은지주와 우리금융지주도 2조7000억원, 2조5000억원에 이르는 대출이 각각 증가해 건전성에 부담으로 작용하고 있다. KB금융지주 6000억원, 우리지주 6000억원, 산은지주 5000억원을 포함해 국내 지주사들이 총 2조3000억원에 달하는 자본증권을 발행했음에도 자본미인정금액이 1조5000억원 늘어 자기자본은 겨우 0.62% 증가했다.

장기불황으로 당분간 기준금리를 인상하기 어려운 상황에서 경기침체와 저금리 기조 장기화로 인한 은행업권 실적악화는 단기간 내 개선을 기대하기 어려운 측면이 있다.
또 국내은행의 비이자이익 비중은 지난 2004년부터 2007년까지 25%였으나 지난해에는 12%로 절반 이하 수준으로 급락해 영업구조가 퇴보하고 있다. 이는 지난해 기준 미국의 37%나 2011년 기준 영국의 53%와 비교했을 때 후진적인 모습이다.
현재 수익의 대부분을 이자이익에 의존하는 취약한 영업방식을 개선해 비이자이익 비중을 늘려 수익성을 높여야 한다는 장기적인 과제도 안고 있다. 여기에 자산성장의 정체까지 겹치면서 금융당국의 은행권 건전성 개선에 비상이 걸렸다.
금감원 감독총괄국 이재용 금융지주회사감독팀장은 “최근 은행지주회사의 수익성이 악화되고 오는 12월부터 바젤Ⅱ·Ⅲ 등 강화된 자본규제가 시행됨에 따라 지주사들이 자본적정성 관리를 보다 철저히 하도록 적극적으로 지도할 필요가 있다”고 강조했다.
이 팀장은 특히 “BIS비율이 낮거나 감소폭이 큰 지주사에 대해서는 자본 확충 방안을 면밀히 검토하고 향후 수익성 강화 방안을 비롯해 자금조달 및 운영계획 등을 지속적으로 점검해 나갈 계획이다”고 밝혔다.

박일경 기자 ikpark@