한은 “국내 대형은행, 총손실흡수력 규제 대비 자본확충 필요”

2019년부터 위험가중자산 16%의 손실흡수력 보유해야

국내 대형은행들이 앞으로 총손실흡수력(TLAC) 규제 도입에 따라 자본확충 등이 필요하다는 지적이다.

7일 한국은행(이하 한은)은 ‘글로벌 시스템적 중요 은행의 도산에 대비한 총손실흡수력(TLAC) 규제안 및 시사점’이라는 논고를 통해 이 같이 밝혔다.

한은에 따르면 지난해 11월 국제기준 제정기구인 금융안정위원회(FSB)는 ‘글로벌 시스템적 중요 은행(G-SIB)’ 정리 시 주주 및 투자자가 우선적으로 손실을 부담하도록 하는 총손실흡수력(TLAC) 규제 최종안을 공표했다.

이에 따라 G-SIB은 2019년부터 위험가중자산의 16%에 해당하는 손실흡수력 수단을 의무적으로 보유해야 한다.

그 비율은 2022년부터 18%로 상향 조정됐다. 최저 TLAC 레버지리지비율 규제도 준수해야 한다는 것. 규제수준은 2019~2021년 중에는 6%, 2022년부터는 6.75%다.

TLAC 규제는 G-SIB 도산 시 발생할 수 있는 글로벌 금융시스템 및 실물경제에 대한 충격을 완화할 수 있다는 점에서 금융시스템 안정성 제고에 기여할 것으로 판단된다는 한은의 설명이다.

정부의 공적지원 기대를 완화한다는 측면에서 금융기관의 리스크 평가 및 관리 행태 개선, 투자자의 시장규율 강화 효과를 기대할 수 있으며 납세자의 부담을 경감할 수 있다는 점도 중요한 정책효과로 분석된다.

다만 해당 규제가 G-SIB을 대상으로 한다는 점에서 국내 은행부문에 대한 직접적인 영향은 크지 않을 것으로 예상됐다.

한은은 “우리나라의 금융기관 정리체계 수립 및 운영과 관련 G-SIB 자회사에 대한 그룹내 TLAC 제도 운용, 국내 시스템적 중요 은행에 대한 TLAC 규제 확대 적용 가능성 등과 관련한 대비가 필요할 것으로 판단된다”고 밝혔다.

박종준 기자 junpark@