금감원 “시중은행, ‘키코’ 판매시 환율상승 예측치 제공 안해”

금융감독원. 사진=이수길 기자 [e-mail]

일부 은행이 외환파생상품 ‘키코(KIKO)’를 수출기업에 판매하면서 환율 상승을 예측한 전망기관의 수치는 제대로 제공하지 않은 것으로 나타났다.

25일 연합뉴스와 금융당국 등에 따르면 금융감독원은 4개 기업에 대한 금융분쟁조정위원회 조정 결정서를 판매 은행 6곳과 해당 기업에 보냈다.

분쟁조정위원회는 일성하이스코의 조정 결정서에서 은행이 2007~2008년 키코 상품을 판매하며 환율 하락에 따른 이익 측면만 강조하고 환율 상승에 따른 손실 가능성은 상세히 설명하지 않았다고 전했다.

‘키코’는 환율이 일정 범위에서 움직이면 기업이 미리 정해둔 환율로 외화를 팔 수 있도록 한 파생금융상품이다. 환율이 일정 범위를 벗어나면 기업이 손해를 본다는 허점이 있었다. 이에 수출 중소기업이 환위험 헤지 목적으로 가입했다가 2008년 금융위기 때 환율이 요동치자 피해를 입었다.

특히 신한은행은 키코를 판매하는 과정에서 환율 상승을 예측한 일부 기관의 자료는 빼고 환율이 제한적으로 변동될 것으로 예측한 자료만 소개한 것으로 전해졌다.

결정서에는 2007년 8월 환율 예상 자료엔 환율 상승을 전망한 기관의 자료를 포함했으나 2007년 10월에는 큰 폭의 환율 상승을 예상한 JP모건 예측치를 삭제한 채 송부했다는 내용이 담겼다.

또 분조위는 기업이 감사보고서 등을 통해 은행과의 환 헤지 계약 내용을 공시했는데도 은행이 이를 고려하지 않고 과도한 규모의 헤지(오버헤지) 계약을 맺었다고 판단했다.

다만 은행이 환율 상승을 예측하기 어려웠고 오랜 수출업무로 기업이 환율 변동성에 대해 어느 정도 인식할 수 있었던 점은 손해배상 책임 제한 사유로 지목했다.

금감원은 지난 12일 열린 분조위에서 ‘키코’ 피해기업 4곳(남화통상·원글로벌미디어·일성하이스코·재영솔루택)에 신한·우리·KEB하나·씨티·산업·DGB대구 등 6개 은행이 모두 255억원(평균 배상비율 23%)을 배상할 것을 결정한 바 있다. 은행별 배상액은 신한은행 150억원, 우리은행 42억원, 산업은행 28억원, KEB하나은행 18억원, 대구은행 11억원, 씨티은행 6억원 등이다.