거래시장 늘었는데 주문배분은 허점···증권사 시스템 오류 반복

31개 증권사 전수점검서 시장가 주문 미분할 발견

정정주문 SOR 미적용·애프터마켓 주문처리 미흡

최선집행 관련 민원 63건···시정·재발 방지 조치

(사진=금감원)

한국거래소(KRX)와 대체거래소 넥스트레이드(NXT)에 주식 주문을 배분하는 증권사 시스템에서 같은 유형의 오류가 반복된 것으로 나타났다. 시장가 주문이 제대로 배분되지 않거나 정정주문에 자동주문전송 기능이 적용되지 않는 사례가 확인됐다.

19일 금융감독원이 국회 정무위원회에 제출한 국정감사 서류제출요구 답변서에 따르면 지난해 9월30일부터 10월17일까지 복수시장 참여 증권사 31곳을 전수점검한 결과, 시장가 주문을 양쪽 시장에 나눠 보내지 않는 등 앞선 점검에서 지적된 문제가 재차 발견됐다.

주문배분 오류는 대체거래소 출범 준비 단계에서도 적발됐다. 금감원은 지난해 2월 복수시장 참여 예정 증권사 15곳을 점검해 즉시체결주문을 KRX와 NXT에 나눠 보내지 않거나 정정주문에 스마트주문전송시스템(SOR)을 적용하지 않는 사례를 적발했다. 이후 7~9월 신규 참여 증권사 점검에서도 시장가 주문 미분할과 호가 잔량 표시 오류 등이 지적됐다.

SOR은 복수 거래시장에서 가격과 거래비용, 체결 가능성 등을 고려해 투자자의 주문을 배분하는 시스템이다. 지난해 3월 NXT 출범으로 국내 주식시장이 복수시장 체제로 전환되면서 증권사들은 최선집행기준에 따라 주문을 처리해야 한다.

시스템 운영과 장애 대응에서도 미흡한 지점이 나타났다. 금감원은 지난해 6월 증권사 14곳을 대상으로 서면점검을 실시해 일부 회사의 SOR 모니터링과 주문 장애 발생 시 고객 알림 기능을 개선하도록 지도했다. 전산성능 임계치 기준도 재검토하도록 권고했다.

올해 거래시간 연장을 앞두고 실시한 점검에서도 주문처리 기능의 보완 필요성이 제기됐다. 금감원은 지난 7월27일부터 8월20일까지 증권사 32곳을 대상으로 애프터마켓 주문처리 체계를 점검했다. 이 과정에서 주문 지연 시 기존 주문을 취소하거나 대체주문을 내는 기능에 미흡사항이 발견돼 보완 조치가 이뤄졌다.

관련 투자자 민원도 접수됐다. 금감원이 지난해 3월1일부터 올해 8월31일까지 SOR·최선집행을 검색어로 집계한 민원은 63건이다. 금감원은 앞선 점검에서 확인된 주문배분 오류에 대해 시정 및 재발 방지 조치를 했으며, 올해 애프터마켓 점검에서 발견된 기능 미흡사항도 보완했다고 밝혔다.