라임운용, 환매 중단 펀드 회수율 최대 77%까지

플루토FI D-1호·테티스2호 실사 결과 발표

21일엔 자(子)펀드 실사 결과 발표 예정

사진=라인자산운용 홈페이지 캡처

라임자산운용(이하 라임운용)이 환매 중단을 선언한 네 가지 펀드 중 모펀드인 ‘플루토FI D-1호’와 ‘테티스2호’에 대한 실사 결과를 10일 발표했다.

10일 라임운용이 배포한 보도자료에 따르면 ‘플루토 FI D-1호’의 펀드 평가액은 9373억원이고 회수율은 최소 50%에서 최대 65%이다. 또 다른 환매 중단 펀드인 ‘테티스 2호’의 펀드 평가액은 2424억원이고, 회수율은 최소 58%에서 최대 77%이다. 이는 지난 7일 삼일회계법인으로부터 라임운용이 제공 받은 펀드 실사 결과에 따른 것이다.

라임운용은 이번 실사가 기준가격 조정을 위해 이루어진 것이 아니라 기초자산의 실재성과 건전성을 확인할 목적으로 이루어진 것이라고 강조했다.

라임운용 측은 “이 실사 자료는 2019년 10월 31일을 기준으로 자산별로 건전성에 부정적 요소가 있는지 따져 기초자산을 A, B, C 및 기타 등급으로 분류했다”며 “이 등급에 따라 회수 추정금액의 최소값과 최대값을 담았다”고 말했다.

그러면서 “회계법인의 실사 결과를 바탕으로 매일 변동하는 펀드의 기준가격을 평가하는 건 실무상 거의 이뤄지지 않는 방식”이라면서도 “삼일회계법인이 제공한 가격을 참고하되 다른 기준에 따라 집합투자재산을 평가해 기준가격에 반영할 예정”이라고 덧붙였다.

라임운용은 향후 펀드에 대한 실사가 마무리되면 삼일회계법인에서 제공한 가격을 참고해 집합투자재산을 평가해 기준가격에 반영할 예정이라고도 밝혔다.

라임운용 측은 “시가평가 및 공정가액으로 평가하는 자산은 현재 평가방법(최종시가 평가)을 유지하고, 장부가격으로 평가되는 자산은 삼일회계법인이 제공한 가격과 내부 판단 근거를 바탕으로, 당사 펀드가 가입한 수익증권의 경우 해당 펀드의 운용사가 삼일회계법인이 제공하는 가격으로 평가할 시 조정된 수익증권 가격으로 반영할 것”이라고 설명했다.

이어 “회계법인의 실사결과 보고서, 법무법인 케이앤오의 추심 업무 진행에 관한 의견 등 가능한 객관적이고 종합적인 자료에 기반해 기초자산의 공정가치를 적정하게 산정·반영할 것”이라고 전했다. 특히 “기준가격이 조정된다고 하더라도 투자자의 최종적인 손실로 확정되는 것은 아니”라며 “추가적인 자금회수 노력을 통해 더 많은 자금이 상환될 수 있도록 하겠다”고 말했다.

또 이날 배포된 보도자료를 통해 자금 회수 및 펀드 정상화 방안에 대해서도 밝혔다. 법무법인 케이앤오를 통해 기초자산의 담보 보강 및 채권 추심 등을 진행하는 한편, 최근 새로 선임한 운용총괄대표(CIO)와 준법감시인의 경험과 업무 수행능력을 적극 활용하겠다는 것이다.

아울러, 판매사 공동대응단과의 협력을 지속하고, 금융감독원 파견 감독관 및 대표 판매사 직원의 라임운용 상주를 수용하겠다고도 밝혔다. 보도자료에 따르면 판매사 직원은 오는 12일부터, 금감원 감독관은 오는 13일부터 라임운용에 파견돼 상주한다.

최근 총수익스와프(TRS) 계약과 관련된 내용도 해명했다. 라임운용은 “개별 펀드별로 레버리지 비율이나 상황도 각각 다르다”며 “TRS 계약과 관련한 환매 연기 펀드의 손실 비율을 단정적으로 언급하는 것은 투자자들에게 혼란과 불안을 가중시킬 수 있어, 개별 펀드의 상황에 대해서는 판매사를 통해 따로 알려드리도록 하겠다”고 전했다.

한편, 일단 오는 14일에 발표하는 건 지난 7일 삼일회계법인으로부터 전달받은 실사 결과가 전부다. 실사 기준과 각 펀드별 평가액, 회수율 등을 공개할 것으로 예상된다.

오는 21일엔 플루토·테티스 등 문제가 된 모펀드를 편입한 자펀드에 대한 삼일회계법인의 실사 결과를 발표할 예정이다. 이어 27일엔 해당 실사 결과를 기반으로 한 자펀드 기준가격 조정에 나선다는 방침이다.