DGB대구은행이 바젤Ⅲ 규제 개편안에 대비한 '시장·운영리스크 시스템'을 구축했다고 26일 밝혔다.
바젤Ⅲ는 글로벌 금융위기 사태 재발을 막기 위해 금융시스템 취약성을 개선하는 취지로 도입됐다. 바젤 규제는 국내 은행권에 도입된 국제 은행건전성 규제다.
대구은행은 자발적 위험관리 역량 강화와 그룹 리스크 관리표준 체계 확보를 목표로 총 9개월에 걸쳐 시스템을 구축했다.
특히 시장리스크 관리체계 고도화를 위한 기초데이터 검증과 가치평가, 스트레스 테스트 등 자동화 기능을 도입했다. 시장리스크 규제의 경우 난이도가 높지만 기존 규제의 소요자기자본 산출방식과 연속성이 거의 없어 전면적인 시스템 구축이 필수적이다.
또 대구은행은 시장리스크 프로젝트 구현 과정에서 메타넷핀테크의 '리스크 크레프트(RiskCraft)'를 적용했다. 메타넷핀테크는 은행·증권·보험 등 약 30개 금융기관에 리스크 시스템 구축과 유지보수 서비스를 제공하는 기업이다. 이 회사의 전신인 '피스트글로벌'은 2001년 이미 대구은행에 국내 최초 순수 국내 기술로 개발된 시장리스크 시스템을 구축한 바 있다.
아울러 운영리스크 규제와 관련해선 신(新)표준 운영RWA(위험가중자산) 산출 방식을 활용했다. 재무제표에 명시되는 계정과목을 이자, 서비스, 금융거래요소 등으로 구분해 매핑하고 영업지수, 손실요소를 측정하는 체계다.
동시에 대구은행은 건전한운영리스크관리원칙(PSMOR)을 수립하고 핵심위험지표(KRI), 리스크통제자가진단(RCSA) 등도 개선했다.
박성하 대구은행 리스크관리본부장은 "바젤III 시장·운영리스크 시스템 구축으로 선진적인 리스크 관리체계를 확보해 대외신인도를 높일 수 있을 것"이라며 "정확하고 신속하게 시장·운영리스크를 측정해 금융시장 환경 변화에 대한 위기 대응력을 높일 수 있을 것으로 예상된다"고 말했다.
바젤Ⅲ는 글로벌 금융위기 사태 재발을 막기 위해 금융시스템 취약성을 개선하는 취지로 도입됐다. 바젤 규제는 국내 은행권에 도입된 국제 은행건전성 규제다.
대구은행은 자발적 위험관리 역량 강화와 그룹 리스크 관리표준 체계 확보를 목표로 총 9개월에 걸쳐 시스템을 구축했다.
특히 시장리스크 관리체계 고도화를 위한 기초데이터 검증과 가치평가, 스트레스 테스트 등 자동화 기능을 도입했다. 시장리스크 규제의 경우 난이도가 높지만 기존 규제의 소요자기자본 산출방식과 연속성이 거의 없어 전면적인 시스템 구축이 필수적이다.
또 대구은행은 시장리스크 프로젝트 구현 과정에서 메타넷핀테크의 '리스크 크레프트(RiskCraft)'를 적용했다. 메타넷핀테크는 은행·증권·보험 등 약 30개 금융기관에 리스크 시스템 구축과 유지보수 서비스를 제공하는 기업이다. 이 회사의 전신인 '피스트글로벌'은 2001년 이미 대구은행에 국내 최초 순수 국내 기술로 개발된 시장리스크 시스템을 구축한 바 있다.
아울러 운영리스크 규제와 관련해선 신(新)표준 운영RWA(위험가중자산) 산출 방식을 활용했다. 재무제표에 명시되는 계정과목을 이자, 서비스, 금융거래요소 등으로 구분해 매핑하고 영업지수, 손실요소를 측정하는 체계다.
동시에 대구은행은 건전한운영리스크관리원칙(PSMOR)을 수립하고 핵심위험지표(KRI), 리스크통제자가진단(RCSA) 등도 개선했다.
박성하 대구은행 리스크관리본부장은 "바젤III 시장·운영리스크 시스템 구축으로 선진적인 리스크 관리체계를 확보해 대외신인도를 높일 수 있을 것"이라며 "정확하고 신속하게 시장·운영리스크를 측정해 금융시장 환경 변화에 대한 위기 대응력을 높일 수 있을 것으로 예상된다"고 말했다.
뉴스웨이 차재서 기자
sia0413@newsway.co.kr
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