가계대출 연체율 상승···손실흡수 능력 제고해야

23일 오전 서울 중구 한국은행에서 금융안정 상황(2023년 3월) 설명회가 열렸다. (왼쪽부터)양양현 국제총괄팀장, 박구도 금융안정기획부장, 이종렬 부총재보, 김인구 금융안정국장, 임광규 안정총괄팀장, 이정연 안정분석팀장. 사진=한국은행 제공

한국은행이 지난해 하반기 이후 금융권 전반에서 가계대출 연체율이 점차 상승하면서 가계부문 부실위험에 대한 우려가 높아진 만큼 중장기적 관점에서 DSR을 안정적으로 관리하고 분할상환 및 고정금리 대출 비중을 확대하는 등의 대응을 펼쳐야 한다고 강조했다.

한은은 23일 '금융안정상황보고서'를 통해 "DSR 및 DTA 수준이 높은 고위험가구는 지난해 이후 이자 부담 증가와 자산가격 하락으로 DSR과 DTA가 추가 상승하면서 가계 대출 연체 가능성이 더 높아진 상황"이라고 분석했다.

이들 가구의 평균 DSR과 DTA는 2021년 101.5%, 131.6%에서 2023년 2월 현재 116.3%, 158.8%로 크게 상승했다.

지난달 기준 고위험가구는 금융부채 보유가구의 5.0%를 차지했으며 금융부채규모는 전체 가계부문 금융부체의 9.0% 수준인 것으로 조사됐다.

고위험가구중 30일 미만 단기 연체경험 가구(고위험가구의 6.9%)와 연체경험이 없더라도 향후 부채상환이 어려울 것으로 응답한 가구(고위험가구의 5.3%)의 부채가 점차 연체로 이어질 것으로 예상하고 향후 전체 가계대출 연체율 변화를 추정한 결과 전체 가계대출 연체율은 현재 0.7%에서 금년말 1.0%로 상승할 것으로 추정됐다. 이는 여전히 장기평균(09~22년중 1.3%)을 하회하는 것으로 나타났다.

통상 연체율 통계는 '30일 이상' 연체 기준으로 집계되기 때문에 연체경험 30일 미만 가구의 금융부채는 아직 연체율 통계에 미반영되어 있으나, 이들 가구중 고위험가구는 향후 30일 이상 연체로 이어질 가능성이 상대적으로 높을 것으로 예상된다는 게 한은의 설명이다.

금융업권별로는 저축은행 및 여전사의 가계대출 연체율이 여타 업권에 비해 이미 높은 데다 향후에도 연체율이 다소 빠르게 상승할 우려가 있다고 전망했다. 지난해 말 가계대출 연체율은 전 금융권 0.7%, 은행 0.2%, 저축은행 4.7%, 여전사 2.4% 수준이다.

저축은행과 여전사는 가계대출중 고위험가구 대출 비중이 각각 26.6%, 16.6%로 은행(7.2%), 상호금융(11.6%), 보험회사(12.4%)에 비해 높은 편이다.

한은은 "저축은행과 여전사의 손실흡수능력이 양호하여 가계대출 연체 확대로 인한 기관 부실 우려는 크지 않다"고 밝혔다.

그러면서도 "한국은행은 정부와 함께 고위험가구 및 이에 근접한 가구의 재무상황과 개별 금융기관의 연체 추이에 대한 모니터링을 강화하고 대응방안을 마련할 것"이라며 "금융기관은 대손충당금 적립 등 손실흡수 능력 제고와 연체관리에 힘쓸 필요가 있다"고 강조했다.

아울러 "중장기적 관점에서 가계부채 규모 축소와 질적구조 개선을 통해 가계부채 문제의 연착륙을 도모해야 할 것"이라며 "DSR 수준을 안정적으로 관리하고, 채무부담의 급격한 증대로 인한 부실위험을 줄이기 위해 분할상환 및 고정금리 대출 비중을 꾸준히 확대해야 한다"고 덧붙였다.