한투운용, 액티브 ETF 4종 이달 상장폐지

시장 변동성에 BM 상관계수 기준 미충족

7일·9일 순차 폐지···거래정지 일정 안내

NAV 기준 상환···청산 따른 추가 손실 없어

사진=한국투자신탁운용 제공

한국투자신탁운용은 액티브 상장지수펀드(ETF) 4종이 이달 중 상장폐지될 예정이라고 3일 밝혔다. 대상은 ACE TDF2030액티브 적격, ACE TDF2050액티브 적격, ACE TDF장기자산배분액티브, ACE 애플밸류체인액티브다.

상장폐지 사유는 비교지수(BM)와의 상관계수 기준 미달이다. 유가증권시장 상장규정에 따르면 액티브 ETF는 BM과의 상관계수를 0.7 이상 유지해야 하며, 0.7 미만 상태가 3개월 이상 지속되면 상장폐지 대상이 된다. ACE TDF2030액티브 적격은 지난 4월 2일부터, 나머지 3종은 지난 4월 6일부터 기준을 충족하지 못했다.

한국투자신탁운용은 시장 변동성이 확대된 상황에서 BM 대비 초과 수익을 추구하기 위해 포트폴리오를 조정하는 과정에서 일부 편입 종목의 성과가 BM과 차이를 보이면서 상관계수가 하락했다고 설명했다.

ACE TDF2030액티브 적격은 오는 7일, 나머지 3종은 9일 상장폐지된다. 상장폐지 하루 전인 6일과 8일에는 각각 매매가 정지된다. 해지 상환금은 상장폐지 후 2영업일이 지난 9일과 13일 지급될 예정이다. ETF 보유 자산을 순자산가치(NAV) 기준으로 현금 지급해 청산 절차에 따른 추가 손실은 발생하지 않는다.

한국투자신탁운용 관계자는 "상관계수 회복을 위해 BM 구성 종목 중심으로 포트폴리오를 조정하는 등 개선 조치를 실시했지만 시장 변동성이 커 기준을 회복하기 어려웠다"며 "상장폐지를 앞두고 유동성이 감소할 수 있고 전일에는 거래가 정지되는 만큼 투자자들의 유의가 필요하다"고 말했다.

이어 "당사 ETF를 믿고 투자한 고객들에게 불편을 드려 죄송하다"며 "이번 일을 계기로 초과 수익 추구와 규정 준수 사이의 균형을 높일 수 있도록 관련 시스템을 보완하겠다"고 덧붙였다.