거래소, 불법 공매도 감시 시스템 구축...“투자자 우려 지운다”

공매도 특별감리단 신설...모니터링 역량 강화

결제수량 부족계좌 점검주기 1개월로 대폭 축소

공매도 브리프 배포...불건전매매 판단기준 강화

사진=한국거래소 제공

한국거래소 시장감시위원회가 다음달 3일 공매도 재개에 맞춰 불법공매도 적발 강화를 위한 감시체계를 본격 가동한다. 공매도 특별감리단을 신설한 거래소는 투자자들의 불안과 우려를 해소하기 위한 다양한 방안을 내놨다.

거래소는 공매도 전담조직을 확대하고 모니터링센터를 가동한다고 26일 밝혔다. 공매도 점검을 위해 신설한 특별감리팀을 부서 단위 공매도 특별감리단으로 확대 개편하고, 종합상황실을 공매도 재개 시점에 맞춰 조기 가동하는 등 모니터링 역량을 강화했다.

먼저 거래소는 종목별 공매도 호가 실시간 조회, 공매도 급증 또는 상위종목 조회가 가능한 모니터링 시스템을 구축했다. 무차입공매도 의심호가 분석, 부적격 업틱룰 예외호가 적출 등 불법 공매도를 적발하기 위한 시스템이다.

거래소는 불법 공매도 의심거래에 대해 회원이 점검하고 점검결과를 시감위에 보고하도록 의무를 부여했다. 특히 시감위가 공매도 위반 여부를 직접 확인할 수 있도록 회원에게 관련 자료를 요청할 수 있는 근거를 마련했다.

또 결제수량 부족 계좌에 대한 점검주기를 6개월에서 1개월로 대폭 축소했다. 그간 이상거래에 포섭되지 않아 불법공매도 적발의 사각지대로 지적되던 선매도․후매수 주문에 대해서도 매월 점검하기로 했다.

모니터링을 통해 파악된 이상종목의 불법 공매도 의심계좌에 대해서는 수시로 불법 공매도 여부를 점검한다. 주가급락 및 공매도 증가, 공매도가 사회적으로 이슈가 된 종목, 투자주체 수급에 따른 과도한 공매도 발생종목 등이다.

거래소는 주식·파생상품시장 시장조성회원의 공매도 규정 준수 여부도 지속적으로 점검할 방침이다. 무차입공매도 호가 제출, 업틱룰 예외규정 위반, 공매도 한도 위반 등이 이에 해당한다.

뿐만 아니라 불공정거래신고센터에 접수되는 불법공매도 신고사항에 대해 포상금 지급 등급을 상향 조정한다. 포상금 지급여부는 지급사유 발생한 날이 속하는 분기가 경과한 후 1개월 이내 결정하며, 결정된 날부터 1개월 이내 지급된다.

또 공매도 관련 통계, 공매도 과열종목 지정현황 등을 배포해 시장에 공매도에 대한 경각심을 부여할 방침이다. 공매도 재개 초기에는 일 단위로 배포하고, 향후 시장상황을 감안해 주간 브리프로 전환한다.

공매도에 대한 시장의 인식이 안정화될 때까지 주가하락 상위종목, 공매도 체결 상위종목 등에는 불건전매매 판단기준을 강화한다. 시세, 예상가 등에 과다한 영향을 미치는 계좌에 대해서는 엄격한 예방조치를 취하기로 했다.

대규모 공매도 체결 후 저가 매도호가를 통해 주가에 과다하게 관여한 계좌에 대해서는 시세조종 여부를 집중 감시한다. 또 악재성 미공개정보 발표 직전 대규모 공매도 포지션을 구축한 계좌에 대해서도 미공개정보이용 여부를 감시할 계획이다.

송준상 거래소 시감위장은 회원사 대상 서신을 통해 공매도 위반 의심계좌에 대한 철저한 점검을 당부했다. 오는 29일 간담회를 열고 회원사의 준비상황을 확인할 예정이다.

거래소 관계자는 “현재 진행하고 있는 공매도 점검 이외에 다양한 방식의 불법공매도에 대응할 수 있도록 감시 기법을 더욱 고도화하겠다”며 “공매도로 인한 투자자의 불신과 불안을 해소해 자본시장에 대한 신뢰가 한층 높아질 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 말했다.