[NW리포트]은행권 해외 자산 급증···리스크 관리가 필요하다

코로나19에도 해외 점포 자산 2년새 48.7% 늘어

동남아는 3년간 78% 급증···4대銀 해외 순익 증가

금융당국 “개별 은행과 주기적인 간담회 가져”

은행권 “한쪽에 쏠리지 않는 포트폴리오 구축”

지난 2015년부터 본격화한 국내 은행의 해외 진출이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)으로 인한 숨고르기를 끝내고 다시 기지개를 켜고 있다. 그러나 양적 팽창보다는 질적 관리, 특히 손실 리스크 관리에 더 신경을 써야 한다는 지적이 나온다.

인도 등 아시아 일부 지역에서 코로나19 확산세가 여전히 거세고 미얀마 군부 쿠데타와 이에 반발한 시민들의 항쟁 등 통제할 수 없는 외부 요인이 잇달아 발발하며 손실 위험성이 커진 탓이다.

12일 금융감독원의 조사 결과에 따르면 코로나19 펜더믹 상황에서도 지난해 말 기준 해외 점포 자산 규모는 1650억1000만달러로 전년보다 15.3% 늘었다. 2018년 말에 비해서는 48.72% 증가했다.

특히 신남방 지역 점포 자산(445억3000만달러)은 전년(304억7000만달러)대비 46.1% 늘어나 1년 만에 비약적인 성장을 기록했다. 동남아 시장의 장부금액은 지난해 3조5000억원으로 집계돼 3년간 무려 78% 급증했다. 이 가운데 인도네시아 내 점포 자산 규모는 70.2% 늘어 전년 대비 두배 가까이 증가했다.

국내 금융권이 해외 진출에 박차를 가하는 이유는 국내 금융 시장이 포화상태에 다다랐기 때문이다.

금융권 관계자는 “인터넷 은행을 비롯한 새로운 금융 포맷의 등장은 대형 지방금융지주를 엎을 만큼의 파워를 가지고 있는 것으로 평가된다”며 “베트남 등 성장폭이 큰 나라에서 금융 시스템을 정착시킨다면 새로운 먹거리가 될 것”이라고 말했다.

올해 5월 기준 4대 시중은행 중 전 세계 해외 네트워크가 가장 많은 곳은 KB국민은행(12개국 663개 네트워크)이다. 국민은행은 최근 싱가포르에 금융업 허가를 받으며 아시아 시장 확대를 위한 포석을마련한 바 있다. 이를 토대로 아시아 진출 역량을 늘려간다는 계획이다.

우리은행은 23개국 448개 네트워크를 구축해 두 번째로 많은 지점을 보유하고 있었다. 그 뒤를 하나은행(24개국 194개 네트워크)이 이었다. 하나은행은 과거 외환은행과의 합병으로 해외 네트워크 확장에 저력이 있는 금융사로 평가받고 있으며, 올해 코로나19 상황 속에서도 대만 타이베이지점 설립을 진행 중이다.

이처럼 국내 은행들이 해외 진출에 힘을 쏟은 결과는 지난해 실적으로 나타났다. 4개 은행 사업보고서에 따르면 지난해 국민은행의 7개 해외법인 순손익은 902억원으로 2019년 155억원에서 6배 가까이 늘었다.

신한은행은 2015년 1200억원대였던 해외 현지법인 순이이익은 2018년부터 2300억원대로 뛰었다. 하나은행도 2015년 500억원 수준의 순이익에서 지난해 역대 최대 규모인 1437억원까지 증가했다.

하지만 이런 순이익 확장 기조에도 불구하고 해외시장 리스크는 과거 대비 커졌다. 우선 단적으로 해외투자 손실범위를 포함한 은행의 연결 자기자본 대비 해외 금융사 총자산 비율이 55%까지 증가했다. 이는 만약 해외 총자산 전액이 손상 처리될 경우 자본 비율이 절반으로 하락할 가능성을 내포한다.

또한 최근 3년 한 번 이상 순손실이 발생한 곳도 167개 법인 중 83개사에 달하는 것으로 나타났다. 2번 이상 손실이 발생한 법인은 22%에 달한다. 최근 국내 은행들이 적극적으로 진출하고 있는 동남아 법인들이 순손실 발생 법인의 절반을 차지했다는 데이터도 향후 리스크가 확대될 수 있다는 우려에 힘을 더한다.

금융감독원은 국내 은행 해외 진출에 대한 리스크 보완 및 관리하기 위해 시중은행과 정기적인 간담회를 열고 개별 은행 전략을 모니터링하고 있다고 밝혔다. 다만 은행들의 동남아 진출은 극 초기 단계이기 때문에 아직 평가할 단계는 아닌 것으로 본다는 입장이다.

금감원 은행감독국 관계자는 “금감원 내 RM팀과 개별 은행이 수시로 대화하며 위험 요인을 파악한다”며 “수익성과 자산 건전성 역시 모니터링하면서 국내 은행이 좋은 성과를 낼 수 있도록 돕는 시스템이 있다”고 말했다.

개별 시중은행 별로도 자체적인 리스크 관리에 힘을 쏟고 있다고 밝혔다.

해외 점포는 각국 금융당국마다 규제가 다르기 때문에 사실상 일괄적인 관리가 불가능하다는 게 금융권의 중론이다. 다만 큰 틀에서 보면 국가·산업·위험자산·안전자산 등 항목별 투자 및 자산 비중이 한쪽으로 치우치지 않도록 하는 포트폴리오 구성이 리스크 관리의 관건이다.

신한은행의 경우 ‘해외 현지법인 RDM 및 리스크 측성시스템’을 도입해 자체적인 위험도 관리를 진행하고 있다. 이를 활용해 국내와 전 세계 해외점포 리스크 관리를 일괄적으로 할 수 있다고 설명했다.

우리은행은 확대된 영업망 관리를 위한 전행적 협업을 강조했다. 우리은행 관계자는 “본점에 글로벌리스크관리담당 부서가 별도로 조직돼 있어 해외 영업점 간 유기적 협조가 가능하다”며 “이를 통해 자산건전성, 외화유동성 등을 다각도로 모니터링 할 수 있다”고 말했다.