금융당국, 스트레스 완충자본 도입 내년 하반기로 연기

[DB 금융위원회, 금융위 사진=강민석 기자 [e-mail]

금융당국이 올해 도입될 예정이었던 스트레스 완충자본 규제 도입 시기를 내년 하반기 이후로 연기한다. 비상계엄 사태 이후 원·달러 환율이 치솟으며 자본비율 관리에 어려움이 커졌기 때문이다.

금융위원회와 금융감독원은 최근 대내외 불확실성에 따른 시장 변동성 확대 가능성에 대비해 금융안정 및 국내기업 등 실물경제 지원 역량 강화를 위한 선제적 조치를 발표했다고 19일 밝혔다.

우선, 금융권의 건전성·유동성 여력을 강화하기 위해 올해 도입 예정이었던 스트레스 완충자본 규제의 도입을 내년 하반기 이후로 연기하고 내년 상반기 중 도입 시기·방법을 재검토하기로 했다.

당초 금융당국은 올 연말부터 17개 국내 은행과 8개 은행지주회사에 추가 자본인 스트레스 완충 자본 적립을 의무화할 계획이었다. 이는 은행권이 위기 상황에서 정상적인 기능을 유지하기 위해 필요한 자본으로, 스트레스 테스트에 따른 보통주자본비율 하락 수준에 따라 최대 2.5%포인트까지 차등 부과된다.

단 원·달러 환율 급등으로 은행권이 스트레스 완충자본 규제 완화 등을 당국에 건의하며 규제 유예가 결정됐다.

또한 은행권의 외환포지션 중 해외법인에 대한 출자금과 같은 비거래적 성격의 외환포지션(구조적 외환포지션)의 경우 단기적인 환율변동 리스크를 관리할 필요성이 낮은 점을 고려해 환율변동 등에 따른 시장리스크를 위험가중자산 산출에서 제외할 예정이다.

이 외에 보험사의 증권시장 안정펀드 잔여매입약정금액에 대한 보험사의 지급여력비율(K-ICS) 위험액 반영 수준도 절반으로 하향 조정한다. 증권시장 안정펀드 조성액 중 보험사의 매입약정금액은 약 1조5000억원 수준이며 보험사의 채권시장 안정펀드 잔여매입약정금액에 대해서는 위험액 반영 수준을 절반으로 하향하기로 기조치했다.

금융업권의 실물경제 지원 역량 강화를 위해 국내기업에 대한 대출·투자 관련 부담 완화 조치도 마련했다.

금융당국은 현재 일괄적으로 위험가중치 400%가 적용되고 있는 벤처기업 등에 투자하는 신기사펀드·벤처펀드 등 투자조합 등에 대해 실제 투자된 자산에 적용되는 위험가중치를 적용하기로 결정했다. 이에 따라 자산에 따른 위험가중치는 채권 20~150%, 주식 100~400%, 부동산의 경우 20~150%가 적용될 전망이다.

또한 현재 국내 외부신용평가기관(ECAI)의 신용평가등급이 없는 국내기업에 대해서는 '무등급'이 적용돼 해당기업 대출·채권에 높은 위험가중치가 적용되고 있는 점을 개선해 국내 기업이 해외 외부신용평가기관에서 평가받은 평가 등급을 위험가중치 산정에 활용할 수 있도록 허용하기로 했다.

비금융 일반지주회사가 한국표준산업분류상 '기타 금융업' 임에 따라 금융회사의 시장위험가중자산 산정 시 비금융 지주회사의 채권에 높은 위험가중치 산정 비율을 적용하는 점도 개선한다. 금융당국은 향후 비금융 지주회사의 주요 수익원·재무적 특성·자회사의 업종 등 실질을 고려해 위험가중치를 적용하도록 할 예정이다.

금융당국은 "발표한 조치들을 즉시 시행하되 기준 마련 및 개정이 필요한 사항은 내년 1분기까지 완료할 계획"이라며 "금번 조치를 통해 확충된 금융회사들의 재무 여력이 금융안정과 국내기업 등 실물경제 지원에 충실히 활용될 수 있도록 지속적으로 모니터링 해나갈 계획"이라고 밝혔다.