시중銀 릴레이 惡材 비상구 안보인다

기업부실 증가 구조조정 본격화 대손충당금 눈덩이
저금리 기조에 예대마진 격감 수익성·경영상황 악화
바젤Ⅲ 시행 자본건전성 비상등···당국 규제로 일관

여의도 공원에서 바라본 먹구름이 잔뜩 낀 흐린 날씨의 여의도 금융가. 사진=김동민 기자 [e-mail]

시중은행이 거듭된 악재로 사면초가에 빠졌다.

경기침체가 장기화되면서 급기야 기업 구조조정이 본격화돼 은행들은 대손충당금 적립을 이전보다 늘려야 한다는 부담을 안게 됐다. 여기에 저금리 기조로 예대마진이 축소돼 수익성이 갈수록 악화되고 있다.

은행의 경영상황도 좋지 않다. 예대율은 상승하고 있고 바젤Ⅲ 시행으로 자본건전성에도 신경을 써야 한다. 특히 이자이익에 절대적으로 의존하는 영업구조상 비이자이익 부문을 강화해 포트폴리오를 다양화해야 하는 실정이지만 파생상품 관련 거래를 줄여야 한다.

1일 금융권에 따르면 올해 3분기에만 발생한 신규 부실규모가 6조6000억원에 달한다. 이 때문에 국내은행의 부실채권비율은 1.80%로 전년 동기(1.56%) 대비 0.24%포인트나 상승했다.

금융당국 고위 관계자는 “동양사태 등 신규 부실의 발생과 STX그룹 등 기업 구조조정 추진으로 경기민감업종을 중심으로 여전히 부실 우려가 있다”며 “잠재위험에 대비한 손실흡수능력을 확충하는 등 자산건전성을 관리할 필요가 있다”고 밝혔다.

이 관계자는 이어 “은행의 여신 건전성 분류를 엄격히 하도록 지도하고 적정한 수준의 대손충당금 적립을 유도해 손실흡수능력을 강화할 방침이다”고 강조했다.

실제로 여신 건전성 분류기준을 엄격히 하면 예금은행의 대출성향이 강화되면서 원화예대율은 하락한다.

이는 은행 경영에는 도움이 되지만 은행들이 감독당국의 지침을 지키기 위해 잠재적 부실위험이 큰 중소기업과 서민에 대한 대출을 줄일 수 있어 중소기업 및 서민 대출이 ‘직격탄’을 받을 수 있다.

대손충당금 적립액이 늘어가는 상황도 은행에게 큰 부담이다. 대손충당금 적립 규모와 비율을 늘리면 은행의 순이익은 줄어들기 때문이다. 저성장과 저금리로 지난해의 ‘반 토막’난 영업실적으로 비상경영체제에 들어간 은행 입장에서는 대손충당금 문제는 탄력적인 은행경영을 힘들게 하는 걸림돌로 작용하고 있다.

게다가 저금리 기조로 예대금리차도 갈수록 줄어 지난 8월 예대마진은 2.54%포인트로 전월 대비 0.01%포인트 축소됐다. 예금은행의 저축성수신금리도 연 2.63%로 한 달 만에 또 다시 0.01%포인트 떨어지면서 지난 1996년 금리통계 편제 이래 최저치를 기록했다.

예대마진의 축소는 순이자마진(NIM)의 하락을 불러와 은행 수익성이 나빠지고 있다. 총수익의 90% 이상을 이자이익에 의존하는 은행의 영업구조상 비이자이익 부문을 강화해 포트폴리오를 다양화할 필요가 있지만, 이마저도 쉽지 않다.

금융위원회는 이달 들어 국내은행에 대해 강화된 자본규제인 바젤Ⅲ을 적용하기 시작했다. 또 자본건전성을 위해 파생상품 관련 거래도 줄여야 한다.

현재 금융당국은 올해 6월말 국내은행의 바젤Ⅲ 기준 총자본비율은 14% 수준으로 이미 규제기준을 상회하고, 바젤Ⅱ 기준 총자본비율(13.87%)보다 높아 규제준수를 위해 영업행태를 크게 바꿀 유인은 높지 않은 것으로 판단하고 있다.

그러나 이 역시 은행들이 자본적정성을 위해 후순위채 발행요건을 강화하고 자본부담 증가로 중소기업 및 서민대출을 축소할 가능성이 있다는 지적이 나오고 있다.

금융권 고위 관계자는 “우리나라의 경우 금융산업에 대한 규제가 너무 과도하고 최근 들어 금융당국의 전방위 조사도 더욱 정도가 심해지고 있다”면서 “이 같은 금융당국의 과도한 규제와 전방위 조사가 국내 은행산업의 발전을 가로막고 있다”고 말했다.

박일경 기자 ikpark@