현대해상, 13년만에 리스크 재정비···위기관리 나선 조용일號

일반·자동차보험 DFA 시스템 재구축

경영환경 악화 속 리스크 관리 강화

현대해상 조용일·이성재 각자대표이사. 그래픽=박혜수 기자

국내 손해보험업계 2위사 현대해상이 13년만에 리스크 분석 시스템을 재정비하며 리스크 관리 강화에 나섰다.

현대해상은 올해 3월 조용일·이성재 각자대표이사 체제 출범 이후 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태와 저금리 장기화에 따른 위기 대응 역량을 높이고 있다.

22일 보험업계에 따르면 현대해상은 일반·자동차보험 DFA(Dynamic Financial Analysis) 시스템을 재축했다.

DFA 시스템은 재보험 구조를 반영한 보유계약 포트폴리오에 경험손해 변동성을 고려한 손해분포를 적용해 손익 및 리스크량을 추정하는 분석 시스템이다.

현대해상이 DFA 시스템을 재축한 것은 지난 2007년 시스템을 처음 도입한 이후 13년여만이다.

현대해상은 기존 DFA 시스템 노후화에 따라 리스크 분석을 강화하기 위해 시스템을 재구축했다.

현대해상 관계자는 “보다 정교하면서도 분석 시간을 단축한 새로운 시스템을 통해 일반·자동차보험에 대한 리스크 분석과 포트폴리오 관리를 강화했다”고 설명했다.

현대해상은 올해 3월 조용일 사장과 이성재 부사장이 각자대표이사로 취임한 이후 보험과 투자 전반에 걸쳐 리스크 관리를 강화하고 있다.

올 들어 코로나19 사태와 저금리 장기화 등으로 보험사의 경영환경이 악화된 가운데 선제적 리스크 관리를 통해 수익성을 높이고 안정적 성장을 이어나간다는 방침이다.

보험 리스크의 경우 장기보험 신상품 판매에 대한 의사결정을 할 때 상품에 내재돼 있는 리스크를 고려하기 위해 내부모형 기준 자본비용을 감안해 신계약가치 산출을 통한 수익성 가이드라인을 운영 중이다.

일반보험은 리스크 산출의 정합성과 자본관리 활용도를 높이기 위해 중장기 계획을 수립하고 관련 시스템을 단계적으로 개선하고 있다.

투자 리스크는 자산 편중을 방지하기 위해 자산군별 투자 한도를 설정하고 국가 및 산업별 투자 규모 가이드라인을 운영하고 있다.

고위험자산에 대해서는 투·융자심의위원회와 위험관리운영위원회의 이중 심의체계를 거치도록 하고, 대체투자 증가에 따른 위험 징후에 대응하기 위해 부동산, 선박 등의 상품가격지수에 대한 점검을 실시하고 있다.

현대해상의 리스크 관리 강화 노력은 올해 코로나19 확산 여파로 인한 자동차보험 손해율 하락 등의 요인과 맞물려 실적 개선으로 이어지고 있다.

개별 재무재표 기준 현대해상의 올해 1~3분기(1~9월) 당기순이익은 3147억원으로 전년 동기 2362억원에 비해 785억원(33.2%) 증가했다.

3분기(7~9월) 당기순이익은 지난해 723억원에서 올해 1310억원으로 587억원(81.1%) 늘었다.

현대해상 관계자는 “리스크 대비 수익성 극대화를 통한 안정적 성장을 목표로 리스크 관리 세부 방침을 실행하고 있다”고 말했다.