국내 은행권 시스템적 중요 은행·지주 규제 도입

선정 금융사 1% 추가자본 적립 2019년까지 단계적 부과

바젤위원회의 ‘D-SIB 규제체계’ 주요 내용. 자료=금융감독원 제공

금융 감독당국이 바젤Ⅲ에 따라 시스템적 중요 은행(D-SIB)의 자본 규제 도입을 위한 세부방안을 마련, 관련 규정·세칙 개정 등을 내년 1월부터 시행할 방침이다.

금융감독원은 내년 1월부터 은행지주회사와 국내은행 및 외은지점(수출입은행과 소규모 외은지점은 평가대상에서 제외)을 대상으로 D-SIB 규제를 적용할 계획이라고 4일 밝혔다.

매년 말 자료를 기준으로 다음 년도 상반기에 D-SIB를 선정해 발표(올해는 하반기 중 최초 D-SIB 선정 예정)한다. 다만 금융회사간 합병 등이 발생하면 해당 은행(지주회사)에 대해서도 기준에 따라 D-SIB로 추가 선정할 계획이다.

5개 부문(규모, 상호연계성, 대체가능성, 복잡성, 국내 특수요인) 평가지표를 가중평균해 은행(지주회사)별 시스템적 중요도 점수를 산출, 최저기준점수 이상인 은행(지주회사)을 D-SIB로 선정한다.

금융산업 변화 등을 고려해 평가지표, 최저기준점수 등 D-SIB 선정방법은 3년을 주기로 재검토할 예정이다. 또 D-SIB로 선정된 은행(지주회사)에 대해 1% 추가자본(보통주자본)을 내년부터 2019년까지 단계적으로 부과하기로 했다.

은행지주회사가 D-SIB로 선정되면 자회사인 은행도 같은 자본비율로 추가자본을 적립해야 한다. 다만 D-SIB 선정 은행(지주회사)의 시스템적 중요도 확대 유인을 억제하고자 설정된 예비구간에 대해 2% 추가자본을 설정한다.

D-SIB로 선정된 은행(지주회사)이 추가자본 규제(최저자본비율(8%) 규제 외 보통주자본을 2.5% 추가적립토록 요구)에 모자라면 바젤Ⅲ의 자본보전완충자본과 같게 이익의 사외유출을 단계적으로 제한하기로 했다.

은행(지주회사)의 자본비율이 D-SIB 추가자본에 미달하면 정도에 따라 이익의 최대 배당한도를 0%, 20%, 40%, 60%로 차등 적용한다.

금감원은 이달 중 은행(지주회사) 등 시장관계자들의 의견을 수렴한 후 관련 규정과 시행세칙 개정을 추진할 방침이다. 하반기 중 D-SIB 관련 규정에 따른 D-SIB 선정결과와 추가자본 부과대상을 공표할 예정이다.

금감원 관계자는 “D-SIB 제도도입으로 국내 금융시스템의 안정성이 높아지고 자본규제 국제적 정합도도 높아질 것으로 예상된다”고 말했다.

김지성 기자 kjs@