금감원 “2022년 은행 BIS비율 산출방식 개편···0.5~0.7%p 상승할 것”

기업대출 신용리스크 기준 완화하고

위험가중자산 산출은 ‘표준방식’으로

“생산적 부문 자금공급 원활해질 것”

금융감독원. 사진=이수길 기자 [e-mail]

오는 2022년엔 국내 은행의 국제결제은행(BIS) 기준 자기자본비율이 지금보다 0.5%p 가량 상승할 전망이다. 개편된 BIS비율 산출방법이 적용돼서다. 은행의 자본부담 완화로 생산적 부문에 대한 자금공급이 원활해질 것이란 기대감도 흘러나온다.

10일 금융감독원은 은행업 관계자를 대상으로 설명회를 열고 ‘바젤Ⅲ 기준 자본규제 개편안’의 국내 도입을 위한 ‘공개협의안(Consultation Paper)’을 발표했다고 밝혔다.

바젤위원회는 2008년 금융위기 이후 은행의 건전성 강화를 목적으로 다양한 규제 개편작업(바젤Ⅲ)을 진행해왔다. 이번 개편안을 끝으로 바젤Ⅲ 기준의 자본규제 개편작업은 사실상 일단락된다.

금감원 측은 “공개협의안엔 은행이 BIS비율을 산출할 때 적용하는 신용리스크와 운영리스크 등의 산출방법을 개편한다는 목적이 담겼다”면서 “개편안 도입 시 기업대출에 대한 위험량이 낮아져 국내 은행의 BIS비율이 약 0.5∼0.7%p(현행 자산기준으로 추정) 상승할 것”이라고 내다봤다.

세부 내용을 살펴보면 바젤Ⅲ 기준 자본규제 개편안은 ▲신용리스크 산출기준 ▲운영리스크 산출방법 ▲위험가중자산 하한 기준 등 세 가지의 주요 개선 사항을 제시한 게 특징이다.

먼저 기업대출의 신용리스크 산출기준을 완화한다. 신용등급이 없는 중소기업 대출에 대한 위험가중치를 기존 100%에서 85%로 낮추고 기업대출 중 무담보대출과 부동산담보대출의 부도 시 손실률(LGD)을 각 40%와 35%로 내린다.

특히 국내 중소기업은 대부분 신용평가사를 통해 평가를 받지 않고 있어 대부분 신용등급이 없는 상태인데 이들에 대한 위험가중치가 내려가면서 은행의 자본부담이 경감될 것으로 예상된다.

다만 가계대출의 경우 최근의 국내 가계부채와 부동산시장 상황 등을 감안해 현행 규제수준을 유지하기로 했다.

3가지 방법으로 산출하던 운영리스크의 위험가중자산 산출방법도 ‘신(新)표준방법’으로 통일한다. 은행에서 발생한 손실사건 누적 규모에 따라 운영위험가중자산이 차등 산출되도록 함으로써 손실금액이 클수록 자본을 더 많이 쌓도록 유도할 예정이다.

이와 함께 위험가중자산(자본) 하한 기준도 개선한다. 내부등급법에 의한 위험가중자산 하한 기준을 현행 바젤Ⅰ기준의 80%에서 앞으로는 바젤Ⅲ 표준방법의 72.5%로 변경한다. 바젤Ⅰ기준은 국내은행(신설 인터넷전문은행과 외은지점 제외)이 BIS비율 산출에는 사용하지 않는 방법이라 은행의 불필요한 규제이행 부담을 덜어주기 위한 목적이라고 금감원 측은 설명했다.

금감원 관계자는 “공개협의안 발표는 선진국 감독당국이 새로운 제도 도입 시 주로 사용하는 절차로 국내에서는 처음 시행됐다는 데 의미가 있다”면서 “이해관계자로부터 폭넓은 의견을 청취함으로써 업계와의 소통을 보다 강화하려는 노력의 일환”이라고 말했다.

이어 “5월말까지 금융회사와 신용평가사, 학계 등으로부터 개편안에 대한 의견을 수렴할 것”이라며 “국내 은행이 충분한 준비 기간을 갖도록 올해 안에 관련 시행세칙을 개정하고 2022년 1월부터 시행할 계획”이라고 덧붙였다.