금감원, 증권사 해외 부동산투자·고위험 상품 중점 검사한다

유동성 관리 등 전사적 리스크 관리실태 집중 점검

금융당국이 금융투자회사의 해외 부동산 투자와 파생결합증권(DLS)을 비롯한 고위험 금융상품에 대한 불건전 영업행위 등을 집중 검사한다. 특히 소비자 보호, 재무건전성, 지배구조 등이 미흡한 3개사에 대해 중점 점검을 예고했다.

금융감독원은 증권사의 유동성 문제 등 전사적 리스크 관리 실태와 해외 부동산 투자, 고위험 금융투자상품 등을 심층적으로 살펴보겠다는 내용의 ‘2020년 금융투자회사 중점검사 사항’을 26일 발표했다. 금감원은 자산운용사의 위험관리 및 내부통제도 들여다볼 계획이다.

증권사 주요 검사항목은 ▲증권사의 유동성 관리 등 전사적 리스크 관리 실태 ▲사모펀드·DLS 등 해외 부동산 관련 상품의 리스크 관리 실태 점검 ▲상품 재매각(셀다운) 과정 전반의 밀착 감시 ▲고위험 금융투자상품 제조·판매·사후관리 각 과정의 불건전 영업행위 여부 등이다.

함용일 금감원 금융투자검사국장은 “증권사의 경우 자산, 부채 및 레버리지 비율이 큰 폭으로 증가하면서 외부충격요인에 대비한 전사적 리스크 관리 중요성이 부각되고 있다”며 “해외 부동산 관련 상품, DLS 등 고우험 상품의 판매 증가와 함께 투자자 피해 확대가 우려되고 있다”고 설명했다.

금감원에 따르면 최근 3년간 증권사의 자산은 크게 늘었지만 부채와 레버리지비율도 동반 증가했다.

2016년말 356조원 수준이던 증권사 자산은 2020년 2월말 556조원으로 200조원 이상 늘었다. 부채는 308조원에서 494조원으로 186조원, 레버리지비율은 698.6%에서 727.6%로 29%포인트 올랐다.

금감원은 올해 취약부문이 많은 금융투자회사 3개사를 대상으로 종합검사에 들어갈 예정이다. 금융소비자보호 수준과 재무건전성, 내부통제와 지배구조 등 18개 지표를 평가해 미흡한 증권회사를 중심으로 선정, 실시될 예정이다. 황 국장은 “코로나19 영향으로 대상회사 수 및 일정은 유동적이다”라고 밝혔다.

고질적인 불건전 영업행위와 취약 부문에 대해 테마검사에도 들어간다. ▲헤지펀드와의 총수익스왑(TRS) 거래 등 전담중개업무(PBS) 수행의 적정성 ▲투자일임·신탁재산 운용 관련 투자자간 이해상충행위 등 불건전 영업행위 ▲사모펀드의 불건전 영업행위 ▲CB·BW 등 메자닌 투자 내부통제 프로세스 등을 들여다보기로 했다.

함 국장은 “코로나19 등을 감안해 당분간 상시감시 및 서면검사 중심으로 검사 업무를 운영할 계획”이라며 “향후 위기경보가 완화 되는대로 현장검사를 추진할 예정”이라고 밝혔다.