전액손실은 면했지만···우리-하나銀, ‘DLF 불완전판매’ 의혹에 긴장↑

19일부터 ‘우리은행 DLF’ 만기 도래

獨국채금리 회복에 손실 ‘50%’ 줄고

하나은행, 일부 수익구간 진입했지만

금감원, 추가 검사로 진상 규명 총력

불완전판매 입증 시 ‘최대 70%’ 배상

그래픽=박혜수 기자

금융감독원이 ‘금리연계형 파생결합상품(DLS·DLF) 사태’의 진상 규명에 속도를 높이면서 당사자인 우리은행과 KEB하나은행이 바짝 긴장하고 있다. 손실 규모가 예상보다 줄어든 것은 불행 중 다행이라 하겠으나 충분한 설명 없이 상품을 팔았다는 이른바 ‘불완전판매’ 의혹이 여전히 수그러들지 않고 있어서다.

16일 금융권에 따르면 우리은행이 올 3~5월 판매한 해외금리 연계형 파생상품의 만기가 19일부터 순차적으로 돌아오면서 손실이 차츰 현실화하는 모양새다.

우리은행이 판매한 상품은 독일 국채 10년물 금리를 기초자산으로 만든 파생결합증권(ELS)에 투자한 펀드다. 만기 때 금리가 -0.2%로 떨어지지만 않으면 연 4.2%의 수익이 나지만 반대의 상황에선 손실을 보는 구조를 띠고 있다. 금리가 -0.3% 이하면 원금의 20%, -0.4% 이하는 40%, -0.5% 이하 60%, -0.6% 이하는 80% 등을 잃는 식이다.

2개월간 우리은행의 판매 실적은 1250억원에 달하며 기간을 6개월로 설정해 당장 만기가 돌아온다. 이달 만기가 도래하는 펀드 규모는 ▲19일 134억원 ▲24일 240억원 ▲26일 240억원 등으로 집계됐다. 이어 다음달 303억원, 11월엔 559억원 규모의 펀드 만기가 각각 예정돼 있다.

앞서 금감원은 해당 상품의 투자금 전액이 지난달 7일 손실구간에 진입했으며 금리가 유지된다면 만기 시 1204억원(예상손실률 95.1%)을 잃을 것으로 진단했다.

다만 그 손실 규모는 50% 정도로 줄어든 상태다. 이달초 100% 손실 구간(-0.7%)까지 떨어졌던 독일 국채 금리가 13일(현지시간) 현재 -0.4452%로 개선됐기 때문이다. 전문가들은 주요국 중앙은행의 양적 완화 재개에 대한 신중론과 미중 무역분쟁 완화 기대감에 독일 국채 금리가 소폭 오른 것으로 분석하고 있다.

반면 KEB하나은행은 한숨을 돌렸다. 이 은행이 취급한 상품은 영국·미국 이자율스와프(CMS) 금리와 연계된 펀드인데 기초자산이 되는 금리가 반등하고 있어서다. 13일 현재 미국 CMS(5년물)는 1.686%, 영국 CMS(7년물)는 0.857%를 기록했다. 이에 따라 KEB하나은행의 DLF 잔액 3196억원 중 1220억원이 원금손실구간에서 벗어나 정상 수익 구간에 들어서게 됐다.

KEB하나은행의 경우 이달 25일부터 펀드의 만기가 돌아온다. 연말까지 만기를 맞는 상품은 ‘메리츠 금리연계 AC형 리자드’로 판매 규모는 약 463억원이다.

하지만 이들 은행이 마음을 놓기는 이르다. 줄어들긴 했지만 일정 규모의 손실이 불가피하며 액수 역시 투자자가 감내하기 어려운 수준이라 금감원 분쟁조정 과정에서의 상당한 진통을 예고하고 있다.

게다가 금감원도 지난달 23일 시작한 1차 합동검사에서 두 은행이 관련 법령과 내규를 어기며 무리하게 상품을 판매한 정황을 확보했다는 후문이다. 이에 10월초까지 검사를 이어가며 사실 관계를 확정할 계획인 것으로 전해졌다.

이번 검사 결과는 앞으로 펼쳐질 분쟁조정 절차에 반영될 것으로 보인다. 금감원이 ‘불완전판매’를 입증하면 상품을 판매한 금융회사는 최대 70%의 배상책임을 지며 최고경영자도 제재를 받을 수 있다.

특히 피해자들 사이에선 상품을 제대로 알지 못했다거나 안정적이라는 직원의 말을 믿고 가입했다는 증언이 적지 않은 실정이다.

아울러 김병욱 더불어민주당 의원이 공개한 우리은행과 KEB하나은행의 상품 판매 내역에서 ‘만 70세 이상 고령자’가 보유한 DLF 잔액이 전체의 23%(1761억원)를 웃도는 것으로 나타나 논란이 이어지고 있다. 손실을 봤을 때 복구할 수 있는 기대 여명이 짧은 만큼 고위험상품은 고령층에게 적합하지 않다는 게 전반적인 지적이다. 실제 금감원은 2013년 동양그룹 기업어음(CP) 불완전판매 사태 때 같은 이유로 금융회사에 최대 70%의 배상 책임을 지도록 했다.

현재 금감원엔 150여건의 분쟁조정이 접수됐으며 이달 만기 도래 후 손실이 확정되면 신청건수는 더 늘어날 것으로 예상된다. 금감원 측은 외부 법률 자문과 검사 결과를 반영해 서둘러 분쟁조정위원회에 상정한다는 방침이다.

이와 관련 윤석헌 금감원장은 “합동검사와 분쟁조정을 마친 후에 알 수 있겠지만 은행이 수익 창출을 위해 소비자에게 위험을 전가한 게 아니냐는 의문이 든다”면서 “이번 사건의 중요성을 깊이 인식하며 원인 규명과 피해자 구제에 최선을 다할 것”이라고 언급했다.